Сравнение PRRIX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC
Основные характеристики
PRRIX:
1.13
^GSPC:
1.69
PRRIX:
1.64
^GSPC:
2.29
PRRIX:
1.21
^GSPC:
1.31
PRRIX:
0.48
^GSPC:
2.57
PRRIX:
3.26
^GSPC:
10.46
PRRIX:
1.60%
^GSPC:
2.08%
PRRIX:
4.56%
^GSPC:
12.82%
PRRIX:
-19.32%
^GSPC:
-56.78%
PRRIX:
-5.09%
^GSPC:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.37% против 11.32% соответственно.
PRRIX
1.79%
2.40%
0.92%
5.52%
2.06%
2.37%
^GSPC
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRRIX и ^GSPC
PRRIX
^GSPC
Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC
Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.37%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.