PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.74% против 12.24% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRRIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

6.61

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между PRRIX и ^GSPC составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и ^GSPC

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-56.78%

+37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-12.14%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-25.43%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-33.92%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.78%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-10.75%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.60%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и ^GSPC

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.63%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.37%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

9.55%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

18.33%

-13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

16.90%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

18.05%

-12.42%