PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRRIX с HABYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и HABYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и HABYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.42%
142.98%
PRRIX
HABYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.50

HABYX:

1.12

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.23

HABYX:

1.64

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

HABYX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.65

HABYX:

0.45

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.50

HABYX:

2.60

Индекс Язвы

PRRIX:

1.57%

HABYX:

2.28%

Дневная вол-ть

PRRIX:

4.70%

HABYX:

5.29%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

HABYX:

-20.81%

Текущая просадка

PRRIX:

-2.97%

HABYX:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у HABYX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции HABYX по среднегодовой доходности: 2.41% против 1.82% соответственно.


PRRIX

С начала года

4.07%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.74%

5 лет

2.25%

10 лет

2.41%

HABYX

С начала года

2.70%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

0.57%

1 год

5.69%

5 лет

0.45%

10 лет

1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и HABYX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.


PRRIX
PIMCO Real Return Fund
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии HABYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HABYX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и HABYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

HABYX
Ранг риск-скорректированной доходности HABYX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRRIX: 1.50
HABYX: 1.12
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 2.23
HABYX: 1.64
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRRIX: 1.28
HABYX: 1.20
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRRIX: 0.65
HABYX: 0.45
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRRIX: 4.50
HABYX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа HABYX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и HABYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.12
PRRIX
HABYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и HABYX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности HABYX в 3.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
2.88%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund
3.97%4.39%3.98%3.11%2.46%2.48%3.45%4.07%3.64%3.11%2.78%2.54%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и HABYX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки HABYX в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и HABYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.97%
-5.98%
PRRIX
HABYX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и HABYX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47%
1.12%
PRRIX
HABYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab