PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с HABYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с HABYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. HABYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и HABYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и HABYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		-0.44%7.25%2.41%6.96%-14.02%-1.08%9.29%10.62%-0.73%5.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у HABYX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции HABYX по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.46% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

HABYX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.91%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

The Hartford Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с HABYX:
HABYX с HGOIXHABYX с AAIIXHABYX с MCFIXHABYX с EINFXHABYX с HDGYXHABYX с HGIYXHABYX с HOBIX

Сравнение комиссий PRRIX и HABYX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PRRIX vs. HABYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HABYX
Ранг доходности на риск HABYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HABYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXHABYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

4.59

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. HABYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABYX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и HABYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXHABYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.05

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRRIX и HABYX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и HABYX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности HABYX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund		4.19%4.56%4.39%3.99%3.10%3.96%3.19%3.76%4.08%3.89%3.10%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и HABYX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке HABYX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и HABYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXHABYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-19.42%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-2.99%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-19.38%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-19.42%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.24%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.25%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.04%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и HABYX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) имеют волатильность 1.63% и 1.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXHABYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.64%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.65%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.52%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.00%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.04%

+0.59%