PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с HABYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и HABYX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и HABYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%175.00%180.00%185.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.71%
176.76%
PRRIX
HABYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.48

HABYX:

1.28

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.14

HABYX:

1.89

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

HABYX:

1.23

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.70

HABYX:

0.58

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.68

HABYX:

2.97

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

HABYX:

2.30%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.18%

HABYX:

5.34%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

HABYX:

-19.39%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

HABYX:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у HABYX с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции HABYX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.02% соответственно.


PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.82%

10 лет

2.42%

HABYX

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.50%

1 год

7.32%

5 лет

0.29%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и HABYX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HABYX в 0.39%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии HABYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HABYX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и HABYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

HABYX
Ранг риск-скорректированной доходности HABYX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HABYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HABYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HABYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HABYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HABYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c HABYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.48
HABYX: 1.28
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.14
HABYX: 1.89
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.28
HABYX: 1.23
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.70
HABYX: 0.58
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 4.68
HABYX: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HABYX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и HABYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.28
PRRIX
HABYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и HABYX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HABYX в 4.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
HABYX
The Hartford Total Return Bond Fund
4.41%4.40%3.99%3.10%4.11%3.17%3.44%4.08%3.63%3.11%2.78%4.74%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и HABYX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке HABYX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и HABYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-5.06%
PRRIX
HABYX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и HABYX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с The Hartford Total Return Bond Fund (HABYX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
2.16%
PRRIX
HABYX