PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и PTTRX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.71%
131.82%
PRRIX
PTTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.48

PTTRX:

1.37

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.14

PTTRX:

2.03

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.28

PTTRX:

1.25

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.70

PTTRX:

0.17

Коэф-т Мартина

PRRIX:

4.68

PTTRX:

4.08

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

PTTRX:

1.94%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.18%

PTTRX:

5.75%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

PTTRX:

-90.27%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.59%

PTTRX:

-40.46%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.13% соответственно.


PRRIX

С начала года

3.40%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.54%

1 год

8.00%

5 лет

1.82%

10 лет

2.42%

PTTRX

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.29%

5 лет

-0.69%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и PTTRX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.


График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и PTTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.48
PTTRX: 1.37
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.14
PTTRX: 2.03
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.28
PTTRX: 1.25
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.70
PTTRX: 0.53
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 4.68
PTTRX: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.37
PRRIX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PTTRX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PTTRX в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.54%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.63%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PTTRX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.59%
-7.56%
PRRIX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PTTRX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 2.86% и 2.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
2.77%
PRRIX
PTTRX