PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRRIX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и VSGDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.27%
60.33%
PRRIX
VSGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

0.32

VSGDX:

1.64

Коэф-т Сортино

PRRIX:

0.48

VSGDX:

2.50

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.06

VSGDX:

1.32

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.14

VSGDX:

1.10

Коэф-т Мартина

PRRIX:

1.08

VSGDX:

7.00

Индекс Язвы

PRRIX:

1.40%

VSGDX:

0.58%

Дневная вол-ть

PRRIX:

4.74%

VSGDX:

2.47%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.33%

VSGDX:

-8.19%

Текущая просадка

PRRIX:

-7.36%

VSGDX:

-1.08%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у VSGDX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.25% соответственно.


PRRIX

С начала года

1.94%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

0.66%

1 год

1.72%

5 лет

1.97%

10 лет

2.23%

VSGDX

С начала года

3.55%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.28%

1 год

3.95%

5 лет

0.98%

10 лет

1.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и VSGDX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.


PRRIX
PIMCO Real Return Fund
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRRIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.321.64
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.50
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.32
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.141.10
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.087.00
PRRIX
VSGDX

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VSGDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
1.64
PRRIX
VSGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VSGDX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VSGDX в 3.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
2.91%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%1.24%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.26%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VSGDX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки VSGDX в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.36%
-1.08%
PRRIX
VSGDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VSGDX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37%
0.51%
PRRIX
VSGDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab