Сравнение PRRIX с VSGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и VSGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и VSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VSGDX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.89% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и VSGDX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.
Доходность на риск
PRRIX vs. VSGDX — Ранг доходности на риск
PRRIX
VSGDX
Сравнение PRRIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | VSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.83 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 3.09 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.30 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 12.08 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.83 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и VSGDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и VSGDX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VSGDX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и VSGDX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки VSGDX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VSGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -7.29% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -1.35% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -7.29% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -7.29% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.87% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.73% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.37% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и VSGDX
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | VSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 0.74% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.36% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.25% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 2.64% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 2.14% | +3.49% |