PortfoliosLab logo
Сравнение PRRIX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRRIX и VSGDX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.33%
65.10%
PRRIX
VSGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRRIX:

1.62

VSGDX:

2.87

Коэф-т Сортино

PRRIX:

2.35

VSGDX:

4.98

Коэф-т Омега

PRRIX:

1.31

VSGDX:

1.63

Коэф-т Кальмара

PRRIX:

0.77

VSGDX:

1.88

Коэф-т Мартина

PRRIX:

5.14

VSGDX:

14.67

Индекс Язвы

PRRIX:

1.64%

VSGDX:

0.47%

Дневная вол-ть

PRRIX:

5.20%

VSGDX:

2.42%

Макс. просадка

PRRIX:

-19.32%

VSGDX:

-8.19%

Текущая просадка

PRRIX:

-3.21%

VSGDX:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VSGDX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции VSGDX по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.48% соответственно.


PRRIX

С начала года

3.80%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

3.14%

1 год

8.43%

5 лет

1.94%

10 лет

2.50%

VSGDX

С начала года

2.27%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.06%

5 лет

1.00%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRRIX и VSGDX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSGDX в 0.10%.


График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRRIX: 0.45%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRRIX и VSGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PRRIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VSGDX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRRIX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRRIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRRIX: 1.62
VSGDX: 2.87
Коэффициент Сортино PRRIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRRIX: 2.35
VSGDX: 4.98
Коэффициент Омега PRRIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRRIX: 1.31
VSGDX: 1.63
Коэффициент Кальмара PRRIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRRIX: 0.77
VSGDX: 1.88
Коэффициент Мартина PRRIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRRIX: 5.14
VSGDX: 14.67

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VSGDX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
2.87
PRRIX
VSGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и VSGDX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что сопоставимо с доходностью VSGDX в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
3.52%3.17%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.51%3.57%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и VSGDX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VSGDX в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-0.10%
PRRIX
VSGDX

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и VSGDX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.89%
0.92%
PRRIX
VSGDX