PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRRIX с PDMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both mutual funds - PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO, while PDMIX is a Government Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PRRIX returned 2.87%/yr vs 1.56%/yr for PDMIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у PDMIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции PDMIX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.56% соответственно.

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%

PDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.10%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRRIX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.23%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between PRRIX and PDMIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.64

The correlation between PRRIX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRR
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGXPDMIX с VFIAX

Доходность на риск

PRRIX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXPDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.43

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.21

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

7.55

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.03

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и PDMIX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и PDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRRIXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-18.64%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.24%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-7.13%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-18.59%

+2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-18.64%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.34%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.75%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.94%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и PDMIX

Текущая волатильность для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) составляет 1.64%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRRIXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.76%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.27%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

4.46%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

6.66%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.64%

5.06%

+0.58%

Сравнение комиссий PRRIX и PDMIX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и PDMIX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PDMIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.30%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PRRIX and PDMIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDMIX has higher volatility (1.76%) compared to PRRIX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PRRIX dropped -19.25% vs PDMIX's -18.64%.

PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRRIX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор