Сравнение PRRIX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRRIX или SCHZ.
Корреляция
Корреляция между PRRIX и SCHZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и SCHZ
Основные характеристики
PRRIX:
1.62
SCHZ:
1.22
PRRIX:
2.42
SCHZ:
1.81
PRRIX:
1.30
SCHZ:
1.21
PRRIX:
0.69
SCHZ:
0.48
PRRIX:
4.83
SCHZ:
3.03
PRRIX:
1.57%
SCHZ:
2.13%
PRRIX:
4.67%
SCHZ:
5.30%
PRRIX:
-19.32%
SCHZ:
-18.74%
PRRIX:
-2.50%
SCHZ:
-6.04%
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.45% соответственно.
PRRIX
4.57%
1.76%
2.38%
7.80%
2.37%
2.53%
SCHZ
3.61%
1.41%
1.37%
6.72%
-0.27%
1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и SCHZ
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PRRIX и SCHZ
PRRIX
SCHZ
Сравнение PRRIX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и SCHZ
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SCHZ в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 2.86% | 3.17% | 3.24% | 8.75% | 5.12% | 2.62% | 1.92% | 2.70% | 2.58% | 1.10% | 1.08% | 3.89% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.79% | 2.40% | 2.24% | 2.11% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и SCHZ
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и SCHZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и SCHZ
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.36% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.