Сравнение PRRIX с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRIX и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | -0.24% | 8.19% | 2.60% | 3.29% | -13.27% | 5.70% | 12.11% | 8.53% | -1.96% | 4.22% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции PRRIX превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 2.74% против 1.62% соответственно.
PRRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.74%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRIX и SCHZ
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
PRRIX vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
PRRIX
SCHZ
Сравнение PRRIX c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.96 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 5.11 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRRIX и SCHZ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и SCHZ
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.31% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и SCHZ
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -18.74% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -2.51% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -18.01% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | -18.74% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.63% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.70% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.88% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и SCHZ
PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.63% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRIX | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.66% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.50% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.29% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 6.06% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 5.40% | +0.23% |