Сравнение FDRR с FFEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX).
FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDRR и FFEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDRR и FFEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 13.66% | -9.73% | 26.06% | 8.23% | 26.86% | -3.60% | 19.29% |
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FDRR показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у FFEDX с доходностью -0.79%.
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDRR и FFEDX
FDRR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FFEDX в 0.08%.
Доходность на риск
FDRR vs. FFEDX — Ранг доходности на риск
FDRR
FFEDX
Сравнение FDRR c FFEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDRR | FFEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.90 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.24 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRR | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDRR и FFEDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRR и FFEDX
Дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FFEDX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% | 0.00% |
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FDRR и FFEDX
Максимальная просадка FDRR за все время составила -36.52%, что больше максимальной просадки FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRR и FFEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDRR | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.52% | -22.60% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -6.77% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -22.60% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -4.27% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.93% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.56% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRR и FFEDX
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FDRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDRR | FFEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.75% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 5.52% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 9.23% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 9.50% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 9.86% | +7.10% |