PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FFEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FFEGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEDX или FFEGX.

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FFEGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEDX:

0.68

FFEGX:

0.71

Коэф-т Сортино

FFEDX:

1.04

FFEGX:

1.09

Коэф-т Омега

FFEDX:

1.14

FFEGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFEDX:

0.75

FFEGX:

0.82

Коэф-т Мартина

FFEDX:

2.95

FFEGX:

3.49

Индекс Язвы

FFEDX:

2.27%

FFEGX:

2.19%

Дневная вол-ть

FFEDX:

9.57%

FFEGX:

10.51%

Макс. просадка

FFEDX:

-27.45%

FFEGX:

-31.96%

Текущая просадка

FFEDX:

-2.19%

FFEGX:

-1.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEDX показывает доходность 1.94%, а FFEGX немного ниже – 1.88%.

FFEDX

С начала года

1.94%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-0.94%

1 год

6.45%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

FFEGX

С начала года

1.88%

1 месяц

5.66%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.34%

5 лет

7.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEDX и FFEGX

И FFEDX, и FFEGX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEDX и FFEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEDX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEGX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FFEGX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FFEGX в 2.25%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		3.18%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class		2.25%2.46%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FFEGX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки FFEGX в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FFEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FFEGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...