Сравнение FFEDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -16.55% | 9.63% | 13.60% | 19.68% | -4.46% | 15.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.08% соответственно.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и FXAIX
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFEDX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFEDX
FXAIX
Сравнение FFEDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.49 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 7.30 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и FXAIX
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и FXAIX
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -33.79% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -12.13% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -24.50% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -33.79% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -6.23% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.83% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.53% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.34% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 9.53% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 18.32% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 16.92% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 18.05% | -8.19% |