PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEDXFCNTX
Дох-ть с нач. г.10.80%37.69%
Дох-ть за 1 год20.68%44.56%
Дох-ть за 3 года1.53%3.10%
Дох-ть за 5 лет6.17%11.08%
Коэф-т Шарпа2.622.82
Коэф-т Сортино3.883.76
Коэф-т Омега1.501.52
Коэф-т Кальмара1.490.44
Коэф-т Мартина16.4817.59
Индекс Язвы1.20%2.49%
Дневная вол-ть7.52%15.56%
Макс. просадка-22.60%-99.93%
Текущая просадка-0.61%-99.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFEDX и FCNTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FCNTX

С начала года, FFEDX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 37.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.46%
16.40%
FFEDX
FCNTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEDX и FCNTX

FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEDX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48
FCNTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNTX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNTX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNTX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNTX, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа FFEDX и FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.82
FFEDX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FCNTX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FCNTX в 0.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.21%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.37%0.48%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.30%0.31%7.55%7.89%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FCNTX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
0
FFEDX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
4.59%
FFEDX
FCNTX