PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEDX с CFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с CFR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEDX или CFR.

Корреляция

Корреляция между FFEDX и CFR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и CFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEDX:

0.70

CFR:

0.76

Коэф-т Сортино

FFEDX:

1.10

CFR:

1.31

Коэф-т Омега

FFEDX:

1.15

CFR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FFEDX:

0.80

CFR:

0.70

Коэф-т Мартина

FFEDX:

3.12

CFR:

2.75

Индекс Язвы

FFEDX:

2.27%

CFR:

9.26%

Дневная вол-ть

FFEDX:

9.59%

CFR:

32.12%

Макс. просадка

FFEDX:

-27.45%

CFR:

-56.86%

Текущая просадка

FFEDX:

-1.98%

CFR:

-11.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у CFR с доходностью -2.47%.

FFEDX

С начала года

2.15%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-0.73%

1 год

6.68%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

CFR

С начала года

-2.47%

1 месяц

20.69%

6 месяцев

-7.84%

1 год

24.35%

5 лет

20.76%

10 лет

9.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEDX и CFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
CFR
Ранг риск-скорректированной доходности CFR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEDX c CFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFR равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и CFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и CFR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CFR в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		2.39%2.60%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%0.00%
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		2.90%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%2.87%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и CFR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и CFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и CFR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 2.54%, в то время как у Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...