PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFEDX с CFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с CFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и CFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и CFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		-0.79%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		10.26%-2.76%27.86%-16.06%8.66%48.17%-7.58%14.60%-4.84%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у CFR с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции FFEDX уступали акциям CFR по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.05% соответственно.

FFEDX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.86%
1 год
12.34%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.42%

CFR

1 день
1.15%
1 месяц
-1.11%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.90%
1 год
15.55%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.84%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Cullen/Frost Bankers, Inc.

Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с JEPQFFEDX с FFEGXFFEDX с FNCMXFFEDX с FFLEX
Часто сравнивают с CFR:
CFR с PBCFR с VOOCFR с SPYCFR с MTBCFR с PNCCFR с FXAIXCFR с RF

Доходность на риск

FFEDX vs. CFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CFR
Ранг доходности на риск CFR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c CFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFEDXCFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.57

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

0.93

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

2.03

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFEDX vs. CFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CFR равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и CFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFEDXCFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.57

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между FFEDX и CFR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и CFR

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности CFR в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.99%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		2.88%3.12%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и CFR

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки CFR в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и CFR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFEDXCFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-56.86%

+34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-15.20%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-45.62%

+23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-56.86%

+34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-5.09%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-11.86%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

7.00%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и CFR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFEDXCFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.78%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

15.86%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23%

27.46%

-18.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

30.38%

-20.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

33.44%

-23.58%