Сравнение FFEDX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFEDX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFEDX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | -0.79% | 14.93% | 8.54% | 13.94% | -7.32% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FFEDX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FFEDX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.42%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFEDX и JEPQ
FFEDX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FFEDX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FFEDX
JEPQ
Сравнение FFEDX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFEDX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.66 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 8.93 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFEDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.84 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FFEDX и JEPQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFEDX и JEPQ
Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFEDX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class | 4.99% | 4.95% | 3.40% | 2.42% | 2.69% | 2.21% | 2.40% | 13.80% | 2.37% | 1.88% | 1.94% | 1.89% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFEDX и JEPQ
Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFEDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -20.07% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.58% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -4.89% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -3.55% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.36% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFEDX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) составляет 3.75%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFEDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.08% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 10.52% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 18.54% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.50% | 16.91% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 16.91% | -7.05% |