PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FIWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFEDX с FIWTX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX).

FFEDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFEDX или FIWTX.

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FIWTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FIWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFEDX:

0.68

FIWTX:

0.47

Коэф-т Сортино

FFEDX:

1.04

FIWTX:

0.74

Коэф-т Омега

FFEDX:

1.14

FIWTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFEDX:

0.75

FIWTX:

0.51

Коэф-т Мартина

FFEDX:

2.95

FIWTX:

1.77

Индекс Язвы

FFEDX:

2.27%

FIWTX:

2.38%

Дневная вол-ть

FFEDX:

9.57%

FIWTX:

8.48%

Макс. просадка

FFEDX:

-27.45%

FIWTX:

-27.78%

Текущая просадка

FFEDX:

-2.19%

FIWTX:

-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFEDX показывает доходность 1.94%, а FIWTX немного выше – 1.97%.

FFEDX

С начала года

1.94%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

-0.94%

1 год

6.45%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

FIWTX

С начала года

1.97%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-1.40%

1 год

5.41%

5 лет

4.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFEDX и FIWTX

И FFEDX, и FIWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFEDX и FIWTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFEDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEDX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFEDX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FIWTX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FIWTX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности FIWTX в 4.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		3.18%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class		4.11%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FIWTX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -27.45%, примерно равная максимальной просадке FIWTX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FIWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FIWTX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...