PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFEDX с FIWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFEDXFIWTX
Дох-ть с нач. г.10.80%9.64%
Дох-ть за 1 год20.68%18.69%
Дох-ть за 3 года1.53%1.07%
Дох-ть за 5 лет6.17%5.46%
Коэф-т Шарпа2.622.51
Коэф-т Сортино3.883.70
Коэф-т Омега1.501.48
Коэф-т Кальмара1.491.37
Коэф-т Мартина16.4816.06
Индекс Язвы1.20%1.11%
Дневная вол-ть7.52%7.14%
Макс. просадка-22.60%-21.59%
Текущая просадка-0.61%-0.71%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFEDX и FIWTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FIWTX

С начала года, FFEDX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у FIWTX с доходностью 9.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.34%
6.76%
FFEDX
FIWTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFEDX и FIWTX

И FFEDX, и FIWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFEDX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEDX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEDX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEDX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEDX, с текущим значением в 16.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.48
FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06

Сравнение коэффициента Шарпа FFEDX и FIWTX

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWTX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.51
FFEDX
FIWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FIWTX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FIWTX в 2.51%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
2.21%2.42%2.51%1.61%1.40%1.92%2.20%1.77%1.89%1.89%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FIWTX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FIWTX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FIWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61%
-0.71%
FFEDX
FIWTX

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FIWTX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
1.68%
FFEDX
FIWTX