PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFEDX с FIWTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFEDX и FIWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFEDX и FIWTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
-0.30%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
-0.12%13.40%7.73%12.72%-15.86%8.40%12.75%18.25%-3.86%13.95%

Доходность по периодам

С начала года, FFEDX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FIWTX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FFEDX превзошли акции FIWTX по среднегодовой доходности: 7.48% против 6.81% соответственно.


FFEDX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.22%
1 год
12.54%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.48%

FIWTX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.20%
1 год
11.15%
3 года*
9.33%
5 лет*
4.26%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий FFEDX и FIWTX

И FFEDX, и FIWTX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FFEDX vs. FIWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FIWTX
Ранг доходности на риск FIWTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFEDX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFEDXFIWTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.08

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.06

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

8.71

-0.33

FFEDX vs. FIWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFEDX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWTX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFEDX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFEDXFIWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFEDX и FIWTX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFEDX и FIWTX

Дивидендная доходность FFEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности FIWTX в 6.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class
4.96%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
6.00%6.00%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FFEDX и FIWTX

Максимальная просадка FFEDX за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FIWTX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFEDX и FIWTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFEDXFIWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-21.59%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.11%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-21.59%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-21.59%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.27%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.71%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.35%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFEDX и FIWTX

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FFEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFEDXFIWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.17%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

4.74%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

7.89%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

8.53%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

8.80%

+1.06%