Сравнение FDMLX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и VVOAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund	0.66%	11.64%	10.76%	19.77%	-3.24%	27.54%	11.45%	17.72%	-7.17%	24.39%
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund	5.98%	20.24%	30.01%	15.20%	1.33%	35.60%	5.49%	29.84%	-19.92%	17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.64% соответственно.

FDMLX

1 день: 1.90%

1 месяц: -5.89%

С начала года: 0.66%

6 месяцев: 1.73%

1 год: 15.42%

3 года*: 13.29%

5 лет*: 9.26%

10 лет*: 11.80%

VVOAX

1 день: 2.69%

1 месяц: -6.69%

С начала года: 5.98%

6 месяцев: 11.47%

1 год: 34.05%

3 года*: 25.74%

5 лет*: 16.70%

10 лет*: 14.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Название символа

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FDMLX:

FDMLX с LSAT FDMLX с FDVLX FDMLX с VDADX FDMLX с FDEGX FDMLX с FSMVX FDMLX с VOO FDMLX с FLPSX

Часто сравнивают с VVOAX:

VVOAX с OPPAX VVOAX с SPY VVOAX с SCHD VVOAX с BA VVOAX с VFIAX VVOAX с AADAX VVOAX с VGT

Сравнение комиссий FDMLX и VVOAX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX

Invesco Value Opportunities Fund

FDMLX

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VVOAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDMLX	VVOAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.80	1.51	-0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	2.04	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.31	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.13	2.09	-0.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.45	8.91	-4.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDMLX	VVOAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80	1.51	-0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.80	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.61	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.72	0.38	+0.34

Корреляция

Корреляция между FDMLX и VVOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VVOAX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund	11.55%	11.63%	12.75%	24.60%	65.08%	18.63%	4.18%	4.94%	9.28%	4.53%	1.51%	5.76%
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund	9.84%	10.43%	7.79%	2.27%	9.79%	8.82%	0.25%	1.95%	15.44%	5.11%	1.10%	15.87%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VVOAX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDMLX	VVOAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.03%	-62.08%	+27.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.01%	-15.08%	+1.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.52%	-24.05%	+0.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.03%	-51.80%	+16.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-6.76%	-0.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.60%	-11.80%	+7.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	3.54%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDMLX	VVOAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.73%	7.27%	-2.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.59%	14.27%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.81%	22.91%	-3.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	21.06%	+0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.18%	24.20%	-5.02%

Сравнение FDMLX с VVOAX

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VVOAX

Сравнение доходности по годам FDMLX и VVOAX

Доходность по периодам

FDMLX

VVOAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDMLX и VVOAX

Доходность на риск

FDMLX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

FDMLX

VVOAX

Сравнение FDMLX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDMLX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VVOAX

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VVOAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VVOAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)