PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMLX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FDMLX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.04

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.88%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.46% против 12.31% соответственно.

FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.58%

10 лет

-1.46%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMLX и VOO

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VOO

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VOO

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VOO

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 6.76% и 6.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...