PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с FDVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FDVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и FDVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
FDVLX
Fidelity Value Fund		3.19%11.32%30.11%19.57%-9.07%35.30%9.33%31.68%-17.58%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 11.80% против 12.87% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

FDVLX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
7.30%
1 год
20.92%
3 года*
20.80%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Fidelity Value Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSXFDMLX с VOE
Часто сравнивают с FDVLX:
FDVLX с FXAIXFDVLX с FMCSXFDVLX с SPYFDVLX с FDGRXFDVLX с OEFFDVLX с GRPMFDVLX с DIA

Сравнение комиссий FDMLX и FDVLX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDVLX в 0.79%.

FDVLX
Fidelity Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. FDVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDVLX
Ранг доходности на риск FDVLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXFDVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

5.84

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. FDVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXFDVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.99

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FDVLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FDVLX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FDVLX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FDVLX
Fidelity Value Fund		9.74%10.05%33.05%3.71%7.08%9.79%0.98%3.34%16.25%3.38%1.26%10.97%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FDVLX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FDVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXFDVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-66.91%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.96%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-31.45%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-48.66%

+13.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-7.36%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.05%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.66%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXFDVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.21%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.99%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

21.64%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

26.56%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

25.16%

-5.98%