Сравнение FDMLX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или VDADX.
Основные характеристики
| FDMLX | VDADX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.84% | 19.92% |
| Дох-ть за 1 год | 32.43% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | 10.41% | 8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.30% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.03% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 4.27 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 5.82 |
| Коэф-т Мартина | 12.54 | 19.25 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 1.51% |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 9.75% |
| Макс. просадка | -35.03% | -31.70% |
| Текущая просадка | -1.02% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и VDADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и VDADX
С начала года, FDMLX показывает доходность 16.84%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 19.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDMLX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции VDADX немного отстают с 11.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и VDADX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDMLX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и VDADX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VDADX в 1.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 1.88% | 2.40% | 3.06% | 2.57% | 2.40% | 3.20% | 2.73% | 1.57% | 1.27% | 7.44% | 5.77% | 3.70% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.68% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и VDADX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и VDADX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.