Сравнение FDMLX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 0.66% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDMLX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VDADX немного впереди с 12.24%.
FDMLX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 11.80%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и VDADX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FDMLX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
FDMLX
VDADX
Сравнение FDMLX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.71 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и VDADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и VDADX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.55% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и VDADX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -31.70% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -10.87% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -20.42% | -3.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -31.70% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -6.01% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.44% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.43% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и VDADX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.12% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 7.86% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 15.33% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 14.30% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 16.19% | +2.99% |