PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMLX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с VDADX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или VDADX.

Корреляция

Корреляция между FDMLX и VDADX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

VDADX:

0.55

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

VDADX:

0.96

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

VDADX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

VDADX:

0.63

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.05

VDADX:

2.63

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

VDADX:

3.60%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.84%

VDADX:

15.64%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

VDADX:

-5.86%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: -1.41% против 11.18% соответственно.

FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.88%

10 лет

-1.41%

VDADX

С начала года

-1.36%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

-4.43%

1 год

8.07%

5 лет

13.19%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMLX и VDADX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VDADX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и VDADX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VDADX в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.82%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и VDADX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и VDADX

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...