PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с FSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FSMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и FSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		-1.22%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		3.51%13.06%14.53%22.59%-10.64%34.00%0.95%23.57%-18.91%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.97% соответственно.

FDMLX

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
13.26%
3 года*
12.58%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.59%

FSMVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.18%
1 год
22.20%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.60%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Fidelity Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSXFDMLX с VOE
Часто сравнивают с FSMVX:
FSMVX с FLPSXFSMVX с FMDEFSMVX с FXAIXFSMVX с SMVLXFSMVX с IDIVXFSMVX с VTIFSMVX с TRMCX

Сравнение комиссий FDMLX и FSMVX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMVX в 0.57%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг доходности на риск FSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXFSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.06

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.58

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

6.40

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. FSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FSMVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXFSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FSMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FSMVX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности FSMVX в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.77%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		7.60%8.28%10.41%1.17%13.12%1.30%1.99%1.87%14.79%8.92%1.34%5.15%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FSMVX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXFSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-62.96%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-14.74%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-23.70%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-45.11%

+10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-7.70%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.00%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.63%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FSMVX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXFSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.54%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.10%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

21.61%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

20.14%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

21.04%

-1.87%