Сравнение FDMLX с FSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или FSMVX.
Основные характеристики
| FDMLX | FSMVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.04% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 27.60% | 33.41% |
| Дох-ть за 3 года | 10.15% | 5.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.88% | 10.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 5.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.96 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.13 | 13.51 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 16.09% |
| Макс. просадка | -35.03% | -62.80% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.84% |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и FSMVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FSMVX
С начала года, FDMLX показывает доходность 16.04%, что значительно ниже, чем у FSMVX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FSMVX по среднегодовой доходности: 11.94% против 5.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и FSMVX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMVX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDMLX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FSMVX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FSMVX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 1.89% | 2.40% | 3.06% | 2.57% | 2.40% | 3.20% | 2.73% | 1.57% | 1.27% | 7.44% | 5.77% | 3.70% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 0.67% | 0.79% | 1.45% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 2.45% | 1.88% | 1.34% | 2.30% | 7.49% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FSMVX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FSMVX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.