PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMLX с FSMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FSMVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FSMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или FSMVX.

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FSMVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

FSMVX:

-0.50

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

FSMVX:

-0.49

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

FSMVX:

0.93

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

FSMVX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.05

FSMVX:

-0.80

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

FSMVX:

12.61%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.84%

FSMVX:

22.69%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

FSMVX:

-62.80%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

FSMVX:

-22.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью -8.26%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям FSMVX по среднегодовой доходности: -1.41% против 2.36% соответственно.

FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.88%

10 лет

-1.41%

FSMVX

С начала года

-8.26%

1 месяц

9.98%

6 месяцев

-20.35%

1 год

-11.15%

5 лет

11.03%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMLX и FSMVX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMVX в 0.57%.

FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и FSMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMVX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMVX равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FSMVX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FSMVX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
FSMVX
Fidelity Mid Cap Value Fund		1.05%0.96%0.79%1.45%1.30%1.99%1.87%2.45%1.88%1.34%2.30%7.49%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FSMVX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FSMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FSMVX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...