Сравнение FDMLX с LSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT).
FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. LSAT - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и LSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDMLX и LSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | -1.22% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 17.31% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.40% | -1.54% | 18.16% | 13.64% | -12.99% | 25.10% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у LSAT с доходностью 1.40%.
FDMLX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.59%
LSAT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDMLX и LSAT
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LSAT в 0.99%.
Доходность на риск
FDMLX vs. LSAT — Ранг доходности на риск
FDMLX
LSAT
Сравнение FDMLX c LSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | LSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.13 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 0.21 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDMLX и LSAT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и LSAT
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности LSAT в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 11.77% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
LSAT Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF | 1.87% | 1.90% | 1.31% | 1.85% | 0.36% | 3.44% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и LSAT
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что больше максимальной просадки LSAT в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и LSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDMLX | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -20.48% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -13.54% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -20.48% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -6.77% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -5.68% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 4.22% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и LSAT
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Leadershares Alphafactor Tactical Focused ETF (LSAT) имеют волатильность 4.15% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDMLX | LSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.05% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.35% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 17.26% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.28% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.90% | +2.27% |