PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с FDEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FDEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и FDEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		-3.21%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.75% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

FDEGX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-14.32%
1 год
6.96%
3 года*
12.09%
5 лет*
5.87%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Fidelity Growth Strategies Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSXFDMLX с VOE
Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE

Сравнение комиссий FDMLX и FDEGX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXFDEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.31

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.60

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.28

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

0.79

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. FDEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXFDEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FDEGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FDEGX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FDEGX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FDEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXFDEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-85.96%

+50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-20.45%

+6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-36.62%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-36.62%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-16.98%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-36.96%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.19%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXFDEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.96%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

18.52%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

26.90%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

23.18%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.90%

-2.72%