Сравнение FDMLX с FDEGX
FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - FDMLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDMLX returned 12.55%/yr vs 12.30%/yr for FDEGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMLX charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMLX показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDMLX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции FDEGX немного отстают с 12.30%.
FDMLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.55%
FDEGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам FDMLX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.07% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 11.92% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between FDMLX and FDEGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between FDMLX and FDEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMLX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
FDMLX
FDEGX
Сравнение FDMLX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.34 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 0.87 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.32 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FDEGX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMLX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -85.96% | +50.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -20.45% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -26.04% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -36.62% | +13.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -36.62% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.01% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -36.83% | +32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 7.99% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FDEGX
Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 3.75%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMLX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.03% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 18.87% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 21.95% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 23.31% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.04% | -2.83% |
Сравнение комиссий FDMLX и FDEGX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FDEGX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.56% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
Часто задаваемые вопросы
FDMLX and FDEGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.03%) compared to FDMLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FDMLX dropped -35.03% vs FDEGX's -85.96%.
FDMLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMLX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор