PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDMLX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FDEGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDMLX или FDEGX.

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FDEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

FDEGX:

0.56

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

FDEGX:

0.96

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

FDEGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

FDEGX:

0.61

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.04

FDEGX:

1.94

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

FDEGX:

8.20%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.88%

FDEGX:

27.35%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

FDEGX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: -1.46% против 10.55% соответственно.

FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.58%

10 лет

-1.46%

FDEGX

С начала года

1.31%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-3.84%

1 год

15.09%

5 лет

13.29%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDMLX и FDEGX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDEGX в 0.63%.

FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и FDEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FDEGX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FDEGX в 7.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.79%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FDEGX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FDEGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...