Сравнение FDMLX с FLPSX
FDMLX (Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDMLX returned 12.55%/yr vs 10.91%/yr for FLPSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FDMLX charges 0.00%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.
Доходность
Сравнение доходности FDMLX и FLPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDMLX показывает доходность 10.07%, а FLPSX немного ниже – 10.04%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.91% соответственно.
FDMLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.55%
FLPSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам FDMLX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.07% | 11.64% | 10.76% | 19.77% | -3.24% | 27.54% | 11.45% | 17.72% | -7.17% | 24.39% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 10.04% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Correlation
The correlation between FDMLX and FLPSX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between FDMLX and FLPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMLX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
FDMLX
FLPSX
Сравнение FDMLX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDMLX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.61 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.88 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDMLX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.85 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FDMLX и FLPSX
Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FLPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMLX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.03% | -54.81% | +19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.87% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.52% | -17.66% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -18.76% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -38.16% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.66% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.60% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMLX и FLPSX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMLX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.31% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.88% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 12.55% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.20% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 17.36% | +1.85% |
Сравнение комиссий FDMLX и FLPSX
FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMLX и FLPSX
Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что меньше доходности FLPSX в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMLX Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund | 10.56% | 11.63% | 12.75% | 24.60% | 65.08% | 18.63% | 4.18% | 4.94% | 9.28% | 4.53% | 1.51% | 5.76% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 12.07% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FDMLX and FLPSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDMLX has higher volatility (3.75%) compared to FLPSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FDMLX dropped -35.03% vs FLPSX's -54.81%.
FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMLX и FLPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор