PortfoliosLab logo
Сравнение FDMLX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FLPSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMLX:

-0.49

FLPSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FDMLX:

-0.52

FLPSX:

0.13

Коэф-т Омега

FDMLX:

0.93

FLPSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

FDMLX:

-0.16

FLPSX:

0.00

Коэф-т Мартина

FDMLX:

-1.04

FLPSX:

0.01

Индекс Язвы

FDMLX:

9.07%

FLPSX:

4.87%

Дневная вол-ть

FDMLX:

20.88%

FLPSX:

17.24%

Макс. просадка

FDMLX:

-57.81%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FDMLX:

-51.49%

FLPSX:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции FDMLX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: -1.46% против 8.15% соответственно.


FDMLX

С начала года

-2.45%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-10.46%

1 год

-10.09%

5 лет

-3.58%

10 лет

-1.46%

FLPSX

С начала года

0.29%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-0.81%

5 лет

14.87%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMLX и FLPSX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMLX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMLX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FLPSX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности FLPSX в 16.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund
2.34%2.29%2.40%3.06%2.57%2.40%3.20%2.73%1.57%1.27%7.44%5.77%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.19%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FLPSX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FLPSX

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...