PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FDIS и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.67% соответственно.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FDIS и FUTY

И FDIS, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.25

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.70

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.20

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

5.24

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FUTY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.63

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между FDIS и FUTY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и FUTY

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и FUTY

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-36.44%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.93%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-25.11%

-14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-36.44%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-2.76%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-6.06%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.75%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и FUTY

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.03%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

10.15%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

15.52%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

16.93%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

18.99%

+3.23%