Сравнение FDIS с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
FDIS и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.75% против 7.35% соответственно.
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и XRT
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
FDIS vs. XRT — Ранг доходности на риск
FDIS
XRT
Сравнение FDIS c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.30 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 3.42 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и XRT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и XRT
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и XRT
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -65.81% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.53% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -44.57% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -47.02% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -16.69% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -15.01% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 5.16% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и XRT
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 5.66% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 14.63% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 24.74% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 27.01% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 27.16% | -4.94% |