Сравнение FDIS с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
FDIS и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или XRT.
Основные характеристики
| FDIS | XRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 11.91% |
| Дох-ть за 1 год | 38.28% | 35.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | -6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.82% | 14.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.34% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 8.33 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 17.71% | 22.04% |
| Макс. просадка | -39.16% | -65.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -18.55% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и XRT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и XRT
С начала года, FDIS показывает доходность 22.61%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 14.34% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и XRT
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и XRT
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XRT в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.21% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и XRT
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и XRT
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.