PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с XRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.88%/yr vs 9.25%/yr for XRT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 13.88% против 9.25% соответственно.

FDIS

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-4.54%
1 год
8.08%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.16%
10 лет*
13.88%

XRT

1 день
0.32%
1 месяц
4.15%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.05%
3 года*
12.88%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-2.36%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.06%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between FDIS and XRT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.77

The correlation between FDIS and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и XRT

Секторы
FDIS
XRT

Потребительский циклический сектор

96.7%
76.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
19.2%

Технологии

1.0%
1.4%

Промышленность

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
1.5%

Здравоохранение

0.1%
1.3%

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
XRT
76.5%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
XRT
19.2%

Технологии

FDIS
1.0%
XRT
1.4%

Промышленность

FDIS
0.9%
XRT

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
XRT
1.5%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
XRT
1.3%

Недвижимость

FDIS
0.1%
XRT

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
XRT

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

XRT

-

Энергетика

FDIS

-

XRT
1.3%

Коммунальные услуги

FDIS

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDIFDIS с PSCD
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с KSSXRT с VOOXRT с IYK

Доходность на риск

FDIS vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.59

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
1.01

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.89

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

2.02

-0.43

FDIS vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRT равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XRT

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-65.81%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.53%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-25.62%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-44.57%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-47.02%

+7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-11.14%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-14.99%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

5.97%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XRT

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 6.34% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

14.34%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.60%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

26.93%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

27.19%

-4.86%

Сравнение комиссий FDIS и XRT

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XRT

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XRT в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.75%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.79%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and XRT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.36%) compared to FDIS (6.34%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.88% vs 9.25% for XRT. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.88% return vs 9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

XRT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.75% for FDIS.

FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор