Сравнение FDIS с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
FDIS и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или XRT.
Корреляция
Корреляция между FDIS и XRT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и XRT
Основные характеристики
FDIS:
0.39
XRT:
-0.11
FDIS:
0.73
XRT:
0.02
FDIS:
1.10
XRT:
1.00
FDIS:
0.37
XRT:
-0.07
FDIS:
1.18
XRT:
-0.32
FDIS:
8.47%
XRT:
8.27%
FDIS:
25.56%
XRT:
24.90%
FDIS:
-39.16%
XRT:
-65.82%
FDIS:
-19.77%
XRT:
-29.83%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIS показывает доходность -14.34%, а XRT немного выше – -13.76%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 11.56% против 4.81% соответственно.
FDIS
-14.34%
-6.04%
-4.75%
8.13%
14.50%
11.56%
XRT
-13.76%
-2.96%
-8.74%
-4.06%
16.55%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и XRT
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDIS и XRT
FDIS
XRT
Сравнение FDIS c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и XRT
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XRT в 1.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.86% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.82% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и XRT
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и XRT
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 14.76%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.