Сравнение FDIS с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
FDIS и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или XLY.
Основные характеристики
| FDIS | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.61% | 23.52% |
| Дох-ть за 1 год | 38.28% | 37.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.82% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.34% | 13.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 11.65 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.69% |
| Дневная вол-ть | 17.71% | 17.89% |
| Макс. просадка | -39.16% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и XLY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и XLY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIS показывает доходность 22.61%, а XLY немного выше – 23.52%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 14.34% против 13.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и XLY
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и XLY
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLY в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.68% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и XLY
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и XLY
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.75% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.