PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и XLY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.27%
253.16%
FDIS
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.39

XLY:

0.59

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.73

XLY:

1.00

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.37

XLY:

0.57

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.18

XLY:

1.84

Индекс Язвы

FDIS:

8.47%

XLY:

8.09%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.56%

XLY:

25.19%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

FDIS:

-19.77%

XLY:

-18.55%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XLY по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.97% соответственно.


FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

XLY

С начала года

-13.24%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-2.58%

1 год

12.43%

5 лет

12.53%

10 лет

10.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и XLY

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.39
XLY: 0.59
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.73
XLY: 1.00
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDIS: 1.10
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.37
XLY: 0.57
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.18
XLY: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.59
FDIS
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XLY

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLY в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.91%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XLY

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-18.55%
FDIS
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XLY

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 16.24% и 15.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
15.77%
FDIS
XLY