PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с BETZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и BETZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDIS и BETZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.33%
25.07%
FDIS
BETZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.39

BETZ:

0.85

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.73

BETZ:

1.31

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

BETZ:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.37

BETZ:

0.39

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.18

BETZ:

3.40

Индекс Язвы

FDIS:

8.47%

BETZ:

5.86%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.56%

BETZ:

23.42%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

BETZ:

-60.82%

Текущая просадка

FDIS:

-19.77%

BETZ:

-38.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -14.34%, что значительно ниже, чем у BETZ с доходностью 4.70%.


FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

BETZ

С начала года

4.70%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

7.17%

1 год

18.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и BETZ

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BETZ в 0.75%.


График комиссии BETZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BETZ: 0.75%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и BETZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

BETZ
Ранг риск-скорректированной доходности BETZ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BETZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c BETZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.39
BETZ: 0.85
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.73
BETZ: 1.31
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIS: 1.10
BETZ: 1.17
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.37
BETZ: 0.39
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.18
BETZ: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BETZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и BETZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.85
FDIS
BETZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и BETZ

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности BETZ в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
0.82%0.85%0.00%0.66%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и BETZ

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки BETZ в -60.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и BETZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-38.81%
FDIS
BETZ

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и BETZ

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BETZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
13.16%
FDIS
BETZ