PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с IYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и IYC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDIS и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.47%
241.70%
FDIS
IYC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.41

IYC:

0.72

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.75

IYC:

1.14

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

IYC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.38

IYC:

0.72

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.21

IYC:

2.62

Индекс Язвы

FDIS:

8.55%

IYC:

5.97%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.61%

IYC:

21.79%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

IYC:

-53.10%

Текущая просадка

FDIS:

-18.42%

IYC:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 11.79% против 10.28% соответственно.


FDIS

С начала года

-12.90%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-3.41%

1 год

10.10%

5 лет

14.87%

10 лет

11.79%

IYC

С начала года

-7.00%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.35%

1 год

15.30%

5 лет

13.20%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и IYC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYC в 0.42%.


График комиссии IYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYC: 0.42%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и IYC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

IYC
Ранг риск-скорректированной доходности IYC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares US Consumer Services ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.41
IYC: 0.72
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.75
IYC: 1.14
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIS: 1.10
IYC: 1.16
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.38
IYC: 0.72
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.21
IYC: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа IYC равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.72
FDIS
IYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и IYC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IYC в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.85%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
IYC
iShares US Consumer Services ETF
0.53%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и IYC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и IYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-11.65%
FDIS
IYC

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и IYC

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares US Consumer Services ETF (IYC) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.30%
14.62%
FDIS
IYC