PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

FDIS и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIS показывает доходность -7.76%, а VCR немного ниже – -7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 12.75%, а акции VCR немного отстают с 12.56%.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDIFDIS с PSCD
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXIVCR с VITAX

Сравнение комиссий FDIS и VCR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.45

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.83

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.77

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.51

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.20

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDIS и VCR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VCR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что сопоставимо с доходностью VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VCR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-61.54%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.59%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-39.20%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.20%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-12.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-9.43%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

4.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VCR

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.45% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.41%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

13.96%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

24.28%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

23.94%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.33%

-0.11%