PortfoliosLab logo
Сравнение FDIS с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDIS и VCR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
269.27%
262.61%
FDIS
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.39

VCR:

0.39

Коэф-т Сортино

FDIS:

0.73

VCR:

0.73

Коэф-т Омега

FDIS:

1.10

VCR:

1.09

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.37

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.18

VCR:

1.19

Индекс Язвы

FDIS:

8.47%

VCR:

8.47%

Дневная вол-ть

FDIS:

25.56%

VCR:

25.70%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

FDIS:

-19.77%

VCR:

-19.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIS показывает доходность -14.34%, а VCR немного ниже – -14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 11.56%, а акции VCR немного отстают с 11.35%.


FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

VCR

С начала года

-14.35%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.05%

5 лет

14.95%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIS и VCR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDIS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDIS: 0.39
VCR: 0.39
Коэффициент Сортино FDIS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDIS: 0.73
VCR: 0.73
Коэффициент Омега FDIS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDIS: 1.10
VCR: 1.09
Коэффициент Кальмара FDIS, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDIS: 0.37
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина FDIS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDIS: 1.18
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.39
FDIS
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VCR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCR в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.91%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VCR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.77%
-19.76%
FDIS
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VCR

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 16.24% и 16.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.24%
16.18%
FDIS
VCR