Сравнение FDIS с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
FDIS и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или VCR.
Основные характеристики
| FDIS | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.46% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 13.67% | 13.51% |
| Дох-ть за 3 года | 2.15% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.59% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.15% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 18.74% |
| Макс. просадка | -39.16% | -61.54% |
| Текущая просадка | -5.25% | -5.34% |
Корреляция
Корреляция между FDIS и VCR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и VCR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIS показывает доходность 8.46%, а VCR немного ниже – 8.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 13.15%, а акции VCR немного отстают с 12.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и VCR
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDIS c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и VCR
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.57% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и VCR
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и VCR
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 6.18% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.