PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с VCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.68%/yr vs 13.46%/yr for VCR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDIS имеют среднегодовую доходность 13.68%, а акции VCR немного отстают с 13.46%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

VCR

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.95%
1 год
9.75%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.77%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between FDIS and VCR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between FDIS and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDIFDIS с PSCD
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXIVCR с VITAX

Доходность на риск

FDIS vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.53

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.87

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

1.97

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FDIS и VCR

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-61.54%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.59%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-27.36%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-39.20%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-39.20%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.29%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.40%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и VCR

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 5.20% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.18%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.09%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.48%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

23.99%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

22.40%

-0.11%

Сравнение комиссий FDIS и VCR

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и VCR

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что сопоставимо с доходностью VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDIS and VCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to VCR (5.18%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 13.46% for VCR. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for VCR.

FDIS and VCR have nearly identical dividend yields, around 0.73%.

FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.10% for VCR.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор