PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с IEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. FDIS is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, FDIS returned 6.19%/yr vs 6.11%/yr for IEDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.90%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-1.68%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Correlation

The correlation between FDIS and IEDI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between FDIS and IEDI shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и IEDI

Секторы
FDIS
IEDI

Потребительский циклический сектор

96.9%
64.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
24.8%

Технологии

0.9%
3.1%

Промышленность

0.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.1%

Здравоохранение

0.1%
0.2%

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
IEDI
64.1%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
IEDI
24.8%

Технологии

FDIS
0.9%
IEDI
3.1%

Промышленность

FDIS
0.8%
IEDI
3.5%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
IEDI
2.1%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
IEDI
0.2%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
IEDI
1.9%

Недвижимость

FDIS
0.1%
IEDI
0.4%

Сырьевые материалы

FDIS

-

IEDI

-

Энергетика

FDIS

-

IEDI
0.1%

Коммунальные услуги

FDIS

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с PSCD
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с RTHIEDI с IYKIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDCIEDI с AOA

Доходность на риск

FDIS vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.00

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.11

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.01

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

0.01

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FDIS и IEDI

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-30.60%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.44%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-18.64%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-29.79%

-9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-7.63%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.93%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.85%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и IEDI

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.95%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

10.19%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

13.46%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

18.21%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

19.45%

+2.84%

Сравнение комиссий FDIS и IEDI

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и IEDI

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IEDI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and IEDI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to IEDI (3.95%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, FDIS leads with 6.19% vs 6.11% for IEDI. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDIS has performed better with a 6.19% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.73% for FDIS.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.18% for IEDI.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор