PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDIS с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с IEDI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).

FDIS и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDIS или IEDI.

Корреляция

Корреляция между FDIS и IEDI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDIS:

0.66

IEDI:

0.77

Коэф-т Сортино

FDIS:

1.08

IEDI:

1.17

Коэф-т Омега

FDIS:

1.14

IEDI:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDIS:

0.61

IEDI:

0.71

Коэф-т Мартина

FDIS:

1.79

IEDI:

2.35

Индекс Язвы

FDIS:

9.28%

IEDI:

5.60%

Дневная вол-ть

FDIS:

26.04%

IEDI:

18.12%

Макс. просадка

FDIS:

-39.16%

IEDI:

-30.60%

Текущая просадка

FDIS:

-10.31%

IEDI:

-5.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 1.02%.

FDIS

С начала года

-4.24%

1 месяц

14.82%

6 месяцев

-1.56%

1 год

17.20%

5 лет

16.52%

10 лет

12.84%

IEDI

С начала года

1.02%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

0.63%

1 год

13.81%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDIS и IEDI

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDIS и IEDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDIS c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и IEDI

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IEDI в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.77%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.24%1.25%1.01%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.92%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и IEDI

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и IEDI

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...