PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FUTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.27%/yr vs 9.26%/yr for FUTY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.78%.

FDEM

1 день
-0.74%
1 месяц
4.94%
С начала года
21.67%
6 месяцев
23.18%
1 год
42.31%
3 года*
23.46%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.60%
1 месяц
-4.86%
С начала года
3.78%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.10%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		21.67%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.78%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%15.98%

Correlation

The correlation between FDEM and FUTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.24

Сравнение распределения секторов FDEM и FUTY

Секторы
FDEM
FUTY

Технологии

31.8%

-

Финансовые услуги

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Энергетика

8.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Недвижимость

5.2%

-

Промышленность

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

99.2%

Технологии

FDEM
31.8%
FUTY

-

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
FUTY

-

Энергетика

FDEM
8.3%
FUTY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
FUTY

-

Недвижимость

FDEM
5.2%
FUTY

-

Промышленность

FDEM
4.8%
FUTY
0.2%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
FUTY

-

Здравоохранение

FDEM

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FDEM

-

FUTY
99.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDEM vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.85

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.23

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.36

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

3.05

+10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.85

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FUTY

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-36.44%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.93%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.35%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.11%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-6.72%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-6.03%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.98%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FUTY

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.52%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.38%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

14.34%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.08%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.05%

-1.14%

Сравнение комиссий FDEM и FUTY

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FUTY

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FUTY в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.68%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.60%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FUTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.17%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.27% vs 9.26% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.27% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.60% for FUTY.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FUTY is Utilities Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.08% for FUTY.

FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор