Сравнение FDEM с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FDEM и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.95% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FDEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и FUTY
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FDEM vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FDEM
FUTY
Сравнение FDEM c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.70 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.20 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 5.24 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и FUTY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и FUTY
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.14% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и FUTY
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.44% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -8.93% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -25.11% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -2.76% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -6.06% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.75% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и FUTY
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 5.03% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 10.15% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.52% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.93% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.99% | -1.23% |