Сравнение FDEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FDEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или VWO.
Основные характеристики
| FDEM | VWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 14.73% |
| Дох-ть за 1 год | 21.68% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 3.92% | 0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 4.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.39 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 14.87% |
| Макс. просадка | -33.65% | -67.68% |
| Текущая просадка | -5.27% | -7.65% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и VWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и VWO
С начала года, FDEM показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 14.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и VWO
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и VWO
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VWO в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.26% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.58% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и VWO
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и VWO
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.