Сравнение FDEM с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
FDEM и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или VWO.
Корреляция
Корреляция между FDEM и VWO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и VWO
Основные характеристики
FDEM:
0.94
VWO:
0.88
FDEM:
1.38
VWO:
1.33
FDEM:
1.17
VWO:
1.17
FDEM:
1.30
VWO:
0.58
FDEM:
3.54
VWO:
2.93
FDEM:
3.63%
VWO:
4.44%
FDEM:
13.72%
VWO:
14.84%
FDEM:
-33.65%
VWO:
-67.68%
FDEM:
-6.01%
VWO:
-11.34%
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -0.41%.
FDEM
1.27%
-0.51%
1.82%
12.67%
3.75%
N/A
VWO
-0.41%
-1.44%
3.40%
12.72%
3.39%
3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и VWO
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDEM и VWO
FDEM
VWO
Сравнение FDEM c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и VWO
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VWO в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.00% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.21% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и VWO
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и VWO
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.