PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

FDEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%.

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FXAIX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий FDEM и IEMG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FDEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.30

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.58

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.84

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDEM и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IEMG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IEMG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.71%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.21%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-35.93%

+6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-9.40%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-13.11%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.46%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IEMG

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 8.93% и 9.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

9.35%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.68%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.79%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.91%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.84%

-2.08%