PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMIEMG
Дох-ть с нач. г.14.50%14.22%
Дох-ть за 1 год23.54%22.37%
Дох-ть за 3 года4.69%-0.38%
Дох-ть за 5 лет4.71%4.61%
Коэф-т Шарпа1.741.44
Коэф-т Сортино2.532.09
Коэф-т Омега1.301.26
Коэф-т Кальмара1.470.80
Коэф-т Мартина9.707.72
Индекс Язвы2.41%2.79%
Дневная вол-ть13.43%14.96%
Макс. просадка-33.65%-38.72%
Текущая просадка-2.80%-9.54%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IEMG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 14.50%, а IEMG немного ниже – 14.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
8.50%
FDEM
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и IEMG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.72

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.44
FDEM
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IEMG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IEMG в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.18%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.60%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IEMG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-9.54%
FDEM
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 3.70%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
4.16%
FDEM
IEMG