PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с IEMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index while IEMG tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.74%/yr vs 7.79%/yr for IEMG. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDEM charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 19.91%.

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%

IEMG

1 день
-0.35%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.91%
1 год
35.01%
3 года*
19.96%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.95%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$884.12M$963.51M$1.09B

Сравнение доходности по годам FDEM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		19.91%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%7.43%

Correlation

The correlation between FDEM and IEMG is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between FDEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и IEMG

Секторы
FDEM
IEMG

Технологии

39.5%
43.6%

Финансовые услуги

15.8%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.6%

Энергетика

6.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
2.8%

Недвижимость

4.5%
1.5%

Промышленность

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

2.6%
5.8%

Коммунальные услуги

0.0%
1.9%

Здравоохранение

-

3.2%

Технологии

FDEM
39.5%
IEMG
43.6%

Финансовые услуги

FDEM
15.8%
IEMG
17.3%

Потребительский циклический сектор

FDEM
10.7%
IEMG
7.7%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.4%
IEMG
5.6%

Энергетика

FDEM
6.7%
IEMG
3.0%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.6%
IEMG
2.8%

Недвижимость

FDEM
4.5%
IEMG
1.5%

Промышленность

FDEM
4.3%
IEMG
7.7%

Сырьевые материалы

FDEM
2.6%
IEMG
5.8%

Коммунальные услуги

FDEM
0.0%
IEMG
1.9%

Здравоохранение

FDEM

-

IEMG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FDEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.48

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.99

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.55

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

7.71

-0.73

FDEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IEMG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.71%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.78%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.21%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-33.61%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.02%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-12.89%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.03%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.30%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

21.80%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

23.82%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

19.31%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.33%

-2.00%

Сравнение комиссий FDEM и IEMG

FDEM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IEMG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IEMG в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.25%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.30%) compared to FDEM (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 7.79% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.25% for IEMG.

FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FDEM and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор