PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.05%
1.03%
FDEM
IEMG

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 8.35%.


FDEM

С начала года

10.52%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

0.05%

1 год

16.30%

5 лет (среднегодовая)

4.42%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IEMG

С начала года

8.35%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

1.02%

1 год

12.58%

5 лет (среднегодовая)

3.88%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

Основные характеристики


FDEMIEMG
Коэф-т Шарпа1.140.79
Коэф-т Сортино1.681.20
Коэф-т Омега1.201.15
Коэф-т Кальмара1.180.47
Коэф-т Мартина5.643.79
Индекс Язвы2.74%3.14%
Дневная вол-ть13.58%15.00%
Макс. просадка-33.65%-38.72%
Текущая просадка-6.18%-14.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и IEMG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и IEMG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.140.79
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.681.20
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.15
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.180.47
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.643.79
FDEM
IEMG

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.79
FDEM
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IEMG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности IEMG в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.29%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.74%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IEMG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.18%
-14.18%
FDEM
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 4.35%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
4.61%
FDEM
IEMG