PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с IEMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 7.58%/yr for IEMG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 26.21%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.34%
1 месяц
7.97%
С начала года
26.21%
6 месяцев
28.63%
1 год
52.58%
3 года*
23.55%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.21%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%8.67%

Correlation

The correlation between FDEM and IEMG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between FDEM and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и IEMG

Секторы
FDEM
IEMG

Технологии

31.8%
35.0%

Финансовые услуги

16.3%
18.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.4%

Энергетика

8.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.3%

Недвижимость

5.2%
1.7%

Промышленность

4.8%
9.0%

Сырьевые материалы

3.2%
6.9%

Здравоохранение

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

FDEM
31.8%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
IEMG
9.5%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
IEMG
6.4%

Энергетика

FDEM
8.3%
IEMG
3.8%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
IEMG
3.3%

Недвижимость

FDEM
5.2%
IEMG
1.7%

Промышленность

FDEM
4.8%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
IEMG
6.9%

Здравоохранение

FDEM

-

IEMG
3.7%

Коммунальные услуги

FDEM

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FDEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.72

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.53

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.00

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

15.38

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IEMG

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.71%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.21%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.21%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-35.83%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.34%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-12.97%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.43%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

8.31%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.93%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.43%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

18.38%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

20.03%

-2.12%

Сравнение комиссий FDEM и IEMG

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IEMG

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IEMG в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.18%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FDEM and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (8.31%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.43% vs 7.58% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.43% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.18% for IEMG.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор