PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FEMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 8.84%/yr for FEMSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 33.67%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

FEMSX

1 день
1.45%
1 месяц
10.61%
С начала года
33.67%
6 месяцев
37.91%
1 год
67.03%
3 года*
28.65%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и FEMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		33.67%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%16.78%

Correlation

The correlation between FDEM and FEMSX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.89

The correlation between FDEM and FEMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEMFEMSX с FDIVX

Доходность на риск

FDEM vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.58

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.41

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.05

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

20.16

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.58

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FEMSX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.16%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.42%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.04%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-41.64%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-13.41%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.96%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.40%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

18.95%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

19.03%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.34%

-1.43%

Сравнение комиссий FDEM и FEMSX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FEMSX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности FEMSX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.83%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FEMSX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMSX has higher volatility (7.96%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор