PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и FEMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.95%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%16.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%.

FDEM

1 день
1.16%
1 месяц
-6.17%
С начала года
3.95%
6 месяцев
6.30%
1 год
28.89%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FXAIX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIAFEMSX с FXAIX

Сравнение комиссий FDEM и FEMSX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FDEM vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.08

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.68

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.89

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

11.41

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.08

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDEM и FEMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FEMSX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.14%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FEMSX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-44.16%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.42%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-41.64%

+12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-10.35%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-13.52%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.40%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 8.93%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.41%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.73%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

19.16%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

18.65%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.13%

-1.37%