PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с FEMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMFEMSX
Дох-ть с нач. г.14.50%15.93%
Дох-ть за 1 год23.54%24.76%
Дох-ть за 3 года4.69%-1.65%
Дох-ть за 5 лет4.71%4.93%
Коэф-т Шарпа1.741.59
Коэф-т Сортино2.532.28
Коэф-т Омега1.301.28
Коэф-т Кальмара1.470.73
Коэф-т Мартина9.707.65
Индекс Язвы2.41%3.15%
Дневная вол-ть13.43%15.18%
Макс. просадка-33.65%-44.16%
Текущая просадка-2.80%-15.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и FEMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FEMSX

С начала года, FDEM показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 15.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
8.83%
FDEM
FEMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и FEMSX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FEMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70
FEMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMSX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMSX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMSX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMSX, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.65

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и FEMSX

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.59
FDEM
FEMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FEMSX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FEMSX в 2.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.18%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund
2.43%2.82%2.39%3.26%1.33%2.41%2.47%1.81%1.24%1.27%0.83%1.97%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FEMSX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-15.69%
FDEM
FEMSX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 3.70%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
4.57%
FDEM
FEMSX