PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.68%
4.62%
FDEM
IGRO

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 11.57%.


FDEM

С начала года

10.35%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-0.67%

1 год

15.27%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IGRO

С начала года

11.57%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

4.61%

1 год

18.14%

5 лет (среднегодовая)

6.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FDEMIGRO
Коэф-т Шарпа1.191.59
Коэф-т Сортино1.762.20
Коэф-т Омега1.211.28
Коэф-т Кальмара1.242.61
Коэф-т Мартина5.998.38
Индекс Язвы2.71%2.23%
Дневная вол-ть13.61%11.78%
Макс. просадка-33.65%-36.25%
Текущая просадка-6.32%-6.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и IGRO

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FDEM и IGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.191.59
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.762.20
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.28
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.242.61
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.998.38
FDEM
IGRO

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.59
FDEM
IGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IGRO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IGRO в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.30%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.52%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IGRO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.32%
-6.07%
FDEM
IGRO

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IGRO

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.74%
FDEM
IGRO