PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с IGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.74%/yr vs 9.34%/yr for IGRO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDEM charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 13.43%.

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам FDEM и IGRO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%13.64%

Correlation

The correlation between FDEM and IGRO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.69

The correlation between FDEM and IGRO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEM и IGRO

Секторы
FDEM
IGRO

Технологии

39.5%
6.7%

Финансовые услуги

15.8%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.9%

Коммуникационные услуги

9.4%
1.7%

Энергетика

6.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
9.4%

Недвижимость

4.5%
0.3%

Промышленность

4.3%
12.9%

Сырьевые материалы

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

0.0%
7.1%

Здравоохранение

-

14.4%

Технологии

FDEM
39.5%
IGRO
6.7%

Финансовые услуги

FDEM
15.8%
IGRO
36.2%

Потребительский циклический сектор

FDEM
10.7%
IGRO
5.9%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.4%
IGRO
1.7%

Энергетика

FDEM
6.7%
IGRO
2.2%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.6%
IGRO
9.4%

Недвижимость

FDEM
4.5%
IGRO
0.3%

Промышленность

FDEM
4.3%
IGRO
12.9%

Сырьевые материалы

FDEM
2.6%
IGRO
3.1%

Коммунальные услуги

FDEM
0.0%
IGRO
7.1%

Здравоохранение

FDEM

-

IGRO
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с FEM
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGRE

Доходность на риск

FDEM vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.89

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.67

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

9.19

-2.21

FDEM vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IGRO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-36.25%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.00%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-11.13%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-25.98%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-0.15%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.60%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.56%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IGRO

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

3.07%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

10.68%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

12.50%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

13.92%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.54%

+1.79%

Сравнение комиссий FDEM и IGRO

FDEM берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IGRO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IGRO в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and IGRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEM has higher volatility (7.03%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs IGRO's -36.25%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 9.34% for IGRO. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FDEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.62% for IGRO.

FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FDEM and 0.15% for IGRO.

IGRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор