Сравнение FDEM с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
FDEM и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или IGRO.
Основные характеристики
| FDEM | IGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 14.06% |
| Дох-ть за 1 год | 23.54% | 26.16% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.71% | 6.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 2.51 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 13.16 |
| Индекс Язвы | 2.41% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 11.85% |
| Макс. просадка | -33.65% | -36.25% |
| Текущая просадка | -2.80% | -3.97% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и IGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и IGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 14.50%, а IGRO немного ниже – 14.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и IGRO
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и IGRO
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности IGRO в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.18% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.47% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и IGRO
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и IGRO
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.