PortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с IGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEM и IGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.29%
62.21%
FDEM
IGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEM:

0.50

IGRO:

1.11

Коэф-т Сортино

FDEM:

0.82

IGRO:

1.56

Коэф-т Омега

FDEM:

1.11

IGRO:

1.22

Коэф-т Кальмара

FDEM:

0.53

IGRO:

1.50

Коэф-т Мартина

FDEM:

1.77

IGRO:

3.69

Индекс Язвы

FDEM:

4.83%

IGRO:

4.52%

Дневная вол-ть

FDEM:

17.29%

IGRO:

15.04%

Макс. просадка

FDEM:

-33.65%

IGRO:

-36.25%

Текущая просадка

FDEM:

-6.01%

IGRO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 10.43%.


FDEM

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-2.24%

1 год

6.89%

5 лет

7.37%

10 лет

N/A

IGRO

С начала года

10.43%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

3.78%

1 год

16.10%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и IGRO

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.


График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEM: 0.45%
График комиссии IGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGRO: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEM и IGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг риск-скорректированной доходности FDEM, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

IGRO
Ранг риск-скорректированной доходности IGRO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEM: 0.50
IGRO: 1.11
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEM: 0.82
IGRO: 1.56
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEM: 1.11
IGRO: 1.22
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEM: 0.53
IGRO: 1.50
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEM: 1.77
IGRO: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.11
FDEM
IGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IGRO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности IGRO в 2.18%


TTM202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
4.16%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.18%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IGRO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
0
FDEM
IGRO

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IGRO

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.51%
9.14%
FDEM
IGRO