PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDEM с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDEM и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и IGRO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 1.57%.


FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*

IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Сравнение комиссий FDEM и IGRO

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.


Доходность на риск

FDEM vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEMIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.80

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.81

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.00

+1.58

FDEM vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDEMIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Корреляция

Корреляция между FDEM и IGRO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и IGRO

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности IGRO в 2.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и IGRO

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDEMIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-36.25%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.00%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-26.04%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-6.74%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-5.74%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.58%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и IGRO

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDEMIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

6.63%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.45%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

14.39%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.83%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

16.89%

+0.87%