Сравнение FDEM с IGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).
FDEM и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или IGRO.
Корреляция
Корреляция между FDEM и IGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и IGRO
Основные характеристики
FDEM:
1.08
IGRO:
0.92
FDEM:
1.59
IGRO:
1.30
FDEM:
1.19
IGRO:
1.16
FDEM:
1.23
IGRO:
1.16
FDEM:
4.70
IGRO:
3.75
FDEM:
3.16%
IGRO:
2.95%
FDEM:
13.71%
IGRO:
12.08%
FDEM:
-33.65%
IGRO:
-36.25%
FDEM:
-5.86%
IGRO:
-9.37%
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 7.65%.
FDEM
10.90%
0.34%
1.94%
12.56%
3.52%
N/A
IGRO
7.65%
-2.24%
2.92%
9.43%
5.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и IGRO
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IGRO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c IGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и IGRO
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности IGRO в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.06% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и IGRO
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и IGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и IGRO
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) имеют волатильность 3.90% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.