PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с EMGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMEMGF
Дох-ть с нач. г.14.50%16.84%
Дох-ть за 1 год23.54%27.19%
Дох-ть за 3 года4.69%2.57%
Дох-ть за 5 лет4.71%6.09%
Коэф-т Шарпа1.741.76
Коэф-т Сортино2.532.51
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара1.471.34
Коэф-т Мартина9.709.24
Индекс Язвы2.41%2.86%
Дневная вол-ть13.43%15.00%
Макс. просадка-33.65%-40.23%
Текущая просадка-2.80%-3.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и EMGF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMGF

С начала года, FDEM показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 16.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.79%
8.23%
FDEM
EMGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и EMGF

И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии EMGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.70
EMGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMGF, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMGF, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMGF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMGF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMGF, с текущим значением в 9.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.24

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и EMGF

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
1.76
FDEM
EMGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMGF

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EMGF в 5.03%


TTM20232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.18%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
5.03%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.95%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMGF

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
-3.55%
FDEM
EMGF

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMGF

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 3.70%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
4.27%
FDEM
EMGF