Сравнение FDEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
FDEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или EMGF.
Корреляция
Корреляция между FDEM и EMGF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и EMGF
Основные характеристики
FDEM:
0.98
EMGF:
0.87
FDEM:
1.44
EMGF:
1.30
FDEM:
1.18
EMGF:
1.16
FDEM:
1.10
EMGF:
0.79
FDEM:
4.19
EMGF:
3.31
FDEM:
3.18%
EMGF:
3.99%
FDEM:
13.59%
EMGF:
15.12%
FDEM:
-33.65%
EMGF:
-40.23%
FDEM:
-5.25%
EMGF:
-8.53%
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у EMGF с доходностью 10.81%.
FDEM
11.61%
1.50%
2.80%
13.82%
3.62%
N/A
EMGF
10.81%
0.06%
1.09%
13.43%
4.04%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и EMGF
И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и EMGF
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EMGF в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.03% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.36% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и EMGF
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и EMGF
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 3.93% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.