Сравнение FDEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
FDEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или EMGF.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и EMGF
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 10.52%, а EMGF немного выше – 10.99%.
FDEM
10.52%
-2.60%
0.05%
16.30%
4.42%
N/A
EMGF
10.99%
-4.50%
0.64%
16.95%
5.31%
N/A
Основные характеристики
| FDEM | EMGF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.64 | 4.98 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 15.08% |
| Макс. просадка | -33.65% | -40.23% |
| Текущая просадка | -6.18% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и EMGF
И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.
Корреляция
Корреляция между FDEM и EMGF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и EMGF
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности EMGF в 5.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.29% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 5.29% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и EMGF
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и EMGF
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 4.35%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.