Сравнение FDEM с EMGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).
FDEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или EMGF.
Корреляция
Корреляция между FDEM и EMGF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и EMGF
Основные характеристики
FDEM:
0.50
EMGF:
0.47
FDEM:
0.82
EMGF:
0.80
FDEM:
1.11
EMGF:
1.10
FDEM:
0.53
EMGF:
0.50
FDEM:
1.77
EMGF:
1.41
FDEM:
4.83%
EMGF:
6.27%
FDEM:
17.29%
EMGF:
18.73%
FDEM:
-33.65%
EMGF:
-40.23%
FDEM:
-6.01%
EMGF:
-7.32%
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 2.95%.
FDEM
1.27%
-0.74%
-2.24%
6.89%
7.37%
N/A
EMGF
2.95%
-0.68%
-2.51%
7.30%
7.88%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и EMGF
И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDEM и EMGF
FDEM
EMGF
Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и EMGF
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности EMGF в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.16% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 3.32% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.95% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и EMGF
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и EMGF
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеют волатильность 10.51% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.