PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с EMGF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index while EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 10.38%/yr for EMGF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 30.01%.

FDEM

1 день
-1.46%
1 месяц
7.69%
С начала года
22.58%
6 месяцев
24.26%
1 год
45.52%
3 года*
23.79%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEM и EMGF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		22.58%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%10.02%

Correlation

The correlation between FDEM and EMGF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between FDEM and EMGF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и EMGF

Секторы
FDEM
EMGF

Технологии

31.8%
34.7%

Финансовые услуги

16.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.4%

Энергетика

8.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.8%

Недвижимость

5.2%
1.1%

Промышленность

4.8%
7.8%

Сырьевые материалы

3.2%
5.8%

Здравоохранение

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

FDEM
31.8%
EMGF
34.7%

Финансовые услуги

FDEM
16.3%
EMGF
19.2%

Потребительский циклический сектор

FDEM
12.2%
EMGF
10.4%

Коммуникационные услуги

FDEM
10.6%
EMGF
7.4%

Энергетика

FDEM
8.3%
EMGF
4.3%

Потребительский защитный сектор

FDEM
7.6%
EMGF
3.8%

Недвижимость

FDEM
5.2%
EMGF
1.1%

Промышленность

FDEM
4.8%
EMGF
7.8%

Сырьевые материалы

FDEM
3.2%
EMGF
5.8%

Здравоохранение

FDEM

-

EMGF
2.9%

Коммунальные услуги

FDEM

-

EMGF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FEM
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPYEMGF с DEM

Доходность на риск

FDEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEMGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.78

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.62

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.51

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.11

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

15.84

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMGF

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-40.23%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.54%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-17.65%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.60%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.20%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-10.05%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.50%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMGF

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 7.26%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.20%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

17.50%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

19.99%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

17.69%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

19.48%

-1.57%

Сравнение комиссий FDEM и EMGF

И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMGF

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMGF в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.66%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDEM and EMGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMGF has higher volatility (9.20%) compared to FDEM (7.26%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs EMGF's -40.23%.

On 5-year performance, EMGF leads with 10.38% vs 9.43% for FDEM. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMGF has performed better with a 10.38% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM and EMGF have the same expense ratio: 0.45% per year.

FDEM has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.94% for EMGF.

FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и EMGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор