PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EMGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с EMGF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF).

FDEM и EMGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и EMGF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		4.46%31.41%9.06%10.86%-16.55%6.65%10.27%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у EMGF с доходностью 4.46%.

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

EMGF

1 день
3.78%
1 месяц
-9.16%
С начала года
4.46%
6 месяцев
8.38%
1 год
32.72%
3 года*
17.94%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с QINTFDEM с IGROFDEM с FXAIX
Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с AVESEMGF с SPEMEMGF с EEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с VXUSEMGF с SPY

Сравнение комиссий FDEM и EMGF

И FDEM, и EMGF имеют комиссию равную 0.45%.

FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FDEM vs. EMGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EMGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEMGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.23

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.40

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

9.27

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EMGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEMGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FDEM и EMGF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMGF

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности EMGF в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.41%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMGF

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMGF в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMEMGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-40.23%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.54%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-28.60%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-10.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-10.19%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.50%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMGF

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 9.54%, в то время как у iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMEMGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

10.58%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.81%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

19.90%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.08%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

19.23%

-1.47%