PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3160925430
CUSIP316092543
ЭмитентFidelity
Дата выпуска26 февр. 2019 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексFidelity Targeted Emerging Markets Factor Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDEM составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FDEM с FEMSX, FDEM с EMGF, FDEM с IEMG, FDEM с VWO, FDEM с OBEMX, FDEM с IGRO, FDEM с VOO, FDEM с DFEMX, FDEM с FXAIX, FDEM с AVEM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
14.05%
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF показал доход в 9.24% с начала года и 17.50% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.24%25.45%
1 месяц-5.62%2.91%
6 месяцев0.94%14.05%
1 год17.50%35.64%
5 лет (среднегодовая)4.15%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDEM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%2.66%2.42%-0.20%3.35%1.44%1.29%0.02%5.29%-3.55%9.24%
20235.22%-4.53%3.22%1.99%-3.09%3.42%5.91%-2.89%-0.78%-3.52%7.49%4.56%17.26%
20221.32%-4.49%-1.03%-4.35%1.25%-7.24%-0.95%1.11%-8.60%-0.31%13.16%-2.19%-13.11%
20210.77%-0.44%1.03%1.39%1.83%0.62%-5.36%0.54%-3.46%0.29%-2.19%1.68%-3.52%
2020-4.76%-5.30%-16.32%8.41%2.77%3.73%5.21%0.67%-0.20%0.20%9.02%8.11%8.87%
20190.19%1.22%-5.62%5.46%-2.17%-2.69%1.69%3.47%-0.98%5.61%5.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDEM среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FDEM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEM, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
2.90
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.85$1.06$0.85$0.70$0.50$0.61

Дивидендный доход

3.33%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.72
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.14$1.06
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.85
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.17$0.70
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.50
2019$0.03$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.14$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-0.29%
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF составляет 7.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.65%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.222
-29.33%17 февр. 2021 г.43131 окт. 2022 г.38615 мая 2024 г.817
-9.65%18 апр. 2019 г.8214 авг. 2019 г.574 нояб. 2019 г.139
-7.7%15 июл. 2024 г.176 авг. 2024 г.3424 сент. 2024 г.51
-7.27%27 сент. 2024 г.3312 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
3.86%
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF)
Benchmark (^GSPC)