Сравнение FDEM с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и DFEMX
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 8.79%.
FDEM
10.35%
-3.66%
-0.67%
15.27%
4.41%
N/A
DFEMX
8.79%
-4.83%
0.57%
12.89%
4.91%
3.91%
Основные характеристики
| FDEM | DFEMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.55 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 4.98 |
| Индекс Язвы | 2.71% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 13.61% | 13.14% |
| Макс. просадка | -33.65% | -62.43% |
| Текущая просадка | -6.32% | -7.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и DFEMX
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между FDEM и DFEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и DFEMX
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности DFEMX в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.30% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 2.42% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.09% | 2.02% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и DFEMX
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и DFEMX
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.