Сравнение FDEM с DFEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX).
FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DFEMX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEM или DFEMX.
Основные характеристики
| FDEM | DFEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.42% | 4.75% |
| Дох-ть за 1 год | 19.60% | 14.33% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | -1.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.42% | 3.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.21% |
| Макс. просадка | -33.65% | -62.43% |
| Current Drawdown | -2.39% | -9.37% |
Корреляция
Корреляция между FDEM и DFEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и DFEMX
С начала года, FDEM показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у DFEMX с доходностью 4.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и DFEMX
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и DFEMX
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFEMX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 4.18% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 3.25% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% | 2.02% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и DFEMX
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и DFEMX
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеют волатильность 4.41% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.