Сравнение FDEM с DFEMX
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and DFEMX (DFA Emerging Markets Portfolio) are both funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while DFEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, FDEM returned 8.60%/yr vs 9.37%/yr for DFEMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for DFEMX.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и DFEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у DFEMX с доходностью 22.06%.
FDEM
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -5.85%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
DFEMX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам FDEM и DFEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 14.03% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.60% |
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 22.06% | 33.57% | 6.90% | 13.08% | -16.91% | 2.53% | 13.89% | 6.90% |
Correlation
The correlation between FDEM and DFEMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between FDEM and DFEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEM vs. DFEMX — Ранг доходности на риск
FDEM
DFEMX
Сравнение FDEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEM | DFEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.10 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 10.73 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEM и DFEMX
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DFEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -62.43% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.85% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -16.12% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -29.53% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -7.38% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -15.30% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.69% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и DFEMX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) составляет 8.55%, в то время как у DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что FDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEM | DFEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 10.10% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 19.36% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 20.82% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.63% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.88% | +1.40% |
Сравнение комиссий FDEM и DFEMX
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и DFEMX
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности DFEMX в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEMX DFA Emerging Markets Portfolio | 2.00% | 2.55% | 3.14% | 3.34% | 3.90% | 6.13% | 1.45% | 2.33% | 2.14% | 1.74% | 1.92% | 2.08% |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.07% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEM and DFEMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEMX has higher volatility (10.10%) compared to FDEM (8.55%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs DFEMX's -62.43%.
DFEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEM и DFEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор