PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEM с DFEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDEMDFEMX
Дох-ть с нач. г.9.24%8.97%
Дох-ть за 1 год17.50%17.27%
Дох-ть за 3 года2.76%0.06%
Дох-ть за 5 лет4.15%4.98%
Коэф-т Шарпа1.331.29
Коэф-т Сортино1.941.84
Коэф-т Омега1.231.23
Коэф-т Кальмара1.240.87
Коэф-т Мартина7.276.54
Индекс Язвы2.50%2.61%
Дневная вол-ть13.72%13.25%
Макс. просадка-33.65%-62.43%
Текущая просадка-7.27%-7.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDEM и DFEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и DFEMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEM показывает доходность 9.24%, а DFEMX немного ниже – 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
1.78%
FDEM
DFEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEM и DFEMX

FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEMX в 0.36%.


FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
График комиссии FDEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии DFEMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEM c DFEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDEM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDEM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDEM, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
DFEMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEMX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFEMX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFEMX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFEMX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFEMX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.54

Сравнение коэффициента Шарпа FDEM и DFEMX

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEMX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и DFEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33
1.29
FDEM
DFEMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и DFEMX

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DFEMX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
3.33%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
3.24%3.34%3.65%2.42%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.09%2.02%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и DFEMX

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DFEMX в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и DFEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.27%
-7.04%
FDEM
DFEMX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и DFEMX

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеют волатильность 4.55% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.55%
4.35%
FDEM
DFEMX