Сравнение FBY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
FBY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -11.64% | 1.98% | 44.53% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -11.64%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
FBY
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- -11.64%
- 6 месяцев
- -18.62%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBY и YMAX
FBY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
FBY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FBY
YMAX
Сравнение FBY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.03 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.22 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.09 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.24 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.03 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FBY и YMAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и YMAX
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.29%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 58.29% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBY и YMAX
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -26.13% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -26.13% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -23.31% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -5.88% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 9.72% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и YMAX
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 9.79% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 17.65% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 25.33% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 23.00% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 23.00% | +5.38% |