Сравнение FBY с MSFO
FBY (YieldMax META Option Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - FBY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FBY returned -6.35% vs -16.63% for MSFO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FBY и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBY показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -14.86%.
FBY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | -0.81% | 1.98% | 44.42% | 28.46% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
Correlation
The correlation between FBY and MSFO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
FBY
MSFO
Сравнение FBY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax META Option Income ETF (FBY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.56 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.08 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBY и MSFO
Максимальная просадка FBY за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBY и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -29.65% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -29.65% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -21.98% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -7.24% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.42% | 15.46% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBY и MSFO
YieldMax META Option Income ETF (FBY) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что FBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 9.03% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 21.05% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 23.49% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.26% | 20.23% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 20.23% | +9.03% |
Сравнение комиссий FBY и MSFO
И FBY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBY и MSFO
Дивидендная доходность FBY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.40%, что больше доходности MSFO в 42.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBY YieldMax META Option Income ETF | 55.40% | 55.43% | 53.89% | 8.31% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
FBY and MSFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBY has higher volatility (13.20%) compared to MSFO (9.03%). In terms of maximum drawdown, FBY dropped -31.53% vs MSFO's -29.65%.
On 1-year performance, FBY leads with -6.35% vs -16.63% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBY has performed better with a -6.35% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.
FBY has the higher dividend yield at 55.40%, compared with 42.89% for MSFO.
FBY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading.
FBY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBY и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор