Сравнение FBL с MSTZ
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.49% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FBL charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности FBL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 14.62% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between FBL and MSTZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
FBL
MSTZ
Сравнение FBL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.55 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.84 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и MSTZ
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -99.38% | +38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -84.89% | +23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -97.53% | +54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -94.55% | +76.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 43.95% | -6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 31.69%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 55.03% | -23.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 134.45% | -72.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 148.58% | -71.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 170.73% | -98.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 170.73% | -98.37% |
Сравнение комиссий FBL и MSTZ
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и MSTZ
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and MSTZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FBL (31.69%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -29.49% for FBL. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 31.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for MSTZ.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор