Сравнение FBL с SMH
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FBL is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 29.09%/yr vs 53.38%/yr for SMH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -12.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
FBL
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 18.52%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -12.40%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам FBL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -12.40% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -8.36% |
Correlation
The correlation between FBL and SMH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between FBL and SMH shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBL и SMH
Секторы
FBL
SMH
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
SMH
-
Сырьевые материалы
FBL
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
SMH
-
Энергетика
FBL
-
SMH
-
Финансовые услуги
FBL
-
SMH
-
Здравоохранение
FBL
-
SMH
-
Промышленность
FBL
-
SMH
-
Недвижимость
FBL
-
SMH
-
Технологии
FBL
-
SMH
Коммунальные услуги
FBL
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SMH — Ранг доходности на риск
FBL
SMH
Сравнение FBL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.54 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 20.41 | -21.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SMH
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -84.96% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -14.95% | -46.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -35.74% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -14.95% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -40.93% | +23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 4.78% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SMH
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.69% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.69% | 17.01% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 31.61% | +30.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.33% | 36.97% | +40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.36% | 36.21% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.36% | 33.16% | +39.20% |
Сравнение комиссий FBL и SMH
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SMH
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.37% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SMH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.69%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 53.38% vs 29.09% for FBL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 53.38% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.19% for SMH.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.09% for FBL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор