Сравнение FBL с SMH
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FBL is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 20.64%/yr vs 62.28%/yr for SMH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -35.56%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 72.73%.
FBL
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- -35.56%
- 6 месяцев
- -36.69%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 72.73%
- 6 месяцев
- 71.29%
- 1 год
- 138.23%
- 3 года*
- 62.28%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 37.85%
Сравнение доходности по годам FBL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -35.56% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 72.73% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -8.36% |
Correlation
The correlation between FBL and SMH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between FBL and SMH shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBL и SMH
Секторы
FBL
SMH
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
SMH
-
Сырьевые материалы
FBL
-
SMH
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
SMH
-
Энергетика
FBL
-
SMH
-
Финансовые услуги
FBL
-
SMH
-
Здравоохранение
FBL
-
SMH
-
Промышленность
FBL
-
SMH
-
Недвижимость
FBL
-
SMH
-
Технологии
FBL
-
SMH
Коммунальные услуги
FBL
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SMH — Ранг доходности на риск
FBL
SMH
Сравнение FBL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.58 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 9.31 | -10.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 33.88 | -35.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SMH
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -84.96% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -14.93% | -46.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -35.74% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.24% | -7.01% | -51.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -41.01% | +24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 4.10% | +30.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SMH
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 19.08% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 29.18% | +26.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.38% | 34.87% | +37.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.35% | 35.83% | +35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.35% | 32.97% | +38.38% |
Сравнение комиссий FBL и SMH
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SMH
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.22% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SMH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.20%) compared to SMH (19.08%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 62.28% vs 20.64% for FBL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 62.28% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.18% for SMH.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор