PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. FBL is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 64.17%/yr for SMH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности FBL и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%341.59%-1.22%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-9.86%

Correlation

The correlation between FBL and SMH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.51

The correlation between FBL and SMH shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBL и SMH

Секторы
FBL
SMH

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
SMH

-

Сырьевые материалы

FBL

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

SMH

-

Энергетика

FBL

-

SMH

-

Финансовые услуги

FBL

-

SMH

-

Здравоохранение

FBL

-

SMH

-

Промышленность

FBL

-

SMH

-

Недвижимость

FBL

-

SMH

-

Технологии

FBL

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

FBL

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с FNGU
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

FBL vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
5.19

-5.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
5.22

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.72

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

10.59

-11.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

40.63

-41.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

5.19

-5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.34

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FBL и SMH

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-84.96%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-14.93%

-46.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-35.74%

-25.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

0.00%

-47.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-41.09%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

3.89%

+28.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и SMH

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

11.47%

+6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

24.29%

+28.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

30.56%

+39.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

35.01%

+36.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

32.57%

+38.49%

Сравнение комиссий FBL и SMH

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и SMH

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

FBL and SMH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (17.63%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 64.17% vs 33.25% for FBL. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 64.17% return vs 33.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.17% for SMH.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор