PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -29.78% vs -25.22% for MSFL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и MSFL

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%19.51%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between FBL and MSFL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.52

The correlation between FBL and MSFL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и MSFL

Секторы
FBL
MSFL

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
MSFL

-

Сырьевые материалы

FBL

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

MSFL

-

Энергетика

FBL

-

MSFL

-

Финансовые услуги

FBL

-

MSFL

-

Здравоохранение

FBL

-

MSFL

-

Промышленность

FBL

-

MSFL

-

Недвижимость

FBL

-

MSFL

-

Технологии

FBL

-

MSFL
66.6%

Коммунальные услуги

FBL

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMHFBL с FNGU
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFUMSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMXMSFL с APLY

Доходность на риск

FBL vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.50

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-0.42

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.43

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-0.83

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.23

+1.34

Просадки

Сравнение просадок FBL и MSFL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-59.39%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-59.39%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-43.65%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-21.58%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.76%

30.61%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MSFL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 17.63%, в то время как у GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.63%

19.81%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.15%

45.23%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.42%

50.19%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.06%

49.60%

+21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.06%

49.60%

+21.46%

Сравнение комиссий FBL и MSFL

И FBL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MSFL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and MSFL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFL has higher volatility (19.81%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, MSFL leads with -25.22% vs -29.78% for FBL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.22% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL and MSFL have the same expense ratio: 1.15% per year.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for MSFL.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор