Сравнение FBL с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
FBL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 19.51% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -44.17%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и MSFL
И FBL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
FBL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
FBL
MSFL
Сравнение FBL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.34 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | -0.16 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.25 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.62 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.34 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.47 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между FBL и MSFL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и MSFL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и MSFL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -59.39% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -59.39% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -56.49% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -19.49% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 23.86% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и MSFL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 12.60%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 12.60% | +15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 39.11% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 52.79% | +26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 47.86% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 47.86% | +22.96% |