Сравнение FBL с MSFL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FBL с MSFL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

FBL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или MSFL.

Корреляция

Корреляция между FBL и MSFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FBL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBL

MSFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

-0.27

MSFL:

-0.64

Коэф-т Сортино

FBL:

0.10

MSFL:

-0.72

Коэф-т Омега

FBL:

1.01

MSFL:

0.91

Коэф-т Кальмара

FBL:

-0.35

MSFL:

-0.66

Коэф-т Мартина

FBL:

-1.07

MSFL:

-1.39

Индекс Язвы

FBL:

18.45%

MSFL:

22.53%

Дневная вол-ть

FBL:

73.96%

MSFL:

48.92%

Макс. просадка

FBL:

-56.87%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

FBL:

-56.87%

MSFL:

-44.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью -27.58%.

FBL

С начала года

-33.11%

1 месяц

-30.52%

6 месяцев

-32.97%

1 год

-13.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

-27.58%

1 месяц

-11.65%

6 месяцев

-28.11%

1 год

-25.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FBL и MSFL

И FBL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

FBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

FBL: 1.15%

MSFL

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

MSFL: 1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSFL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FBL: -0.27

MSFL: -0.64

Коэффициент Сортино

FBL: 0.10

MSFL: -0.72

Коэффициент Омега

FBL: 1.01

MSFL: 0.91

Коэффициент Кальмара

FBL: -0.35

MSFL: -0.66

Коэффициент Мартина

FBL: -1.07

MSFL: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBL

MSFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MSFL

Ни FBL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	0.00%	0.00%	51.58%
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и MSFL

Максимальная просадка FBL за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBL

MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MSFL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 40.79% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBL

MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBL с MSFL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBL и MSFL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBL и MSFL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и MSFL

FBL

MSFL

Сравнение FBL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MSFL

Просадки

Сравнение просадок FBL и MSFL

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MSFL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество