PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с MSFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBL и MSFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBL с MSFL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

FBL и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или MSFL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.62

MSFL:

-0.06

Коэф-т Сортино

FBL:

1.33

MSFL:

0.25

Коэф-т Омега

FBL:

1.17

MSFL:

1.03

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.76

MSFL:

-0.09

Коэф-т Мартина

FBL:

2.10

MSFL:

-0.17

Индекс Язвы

FBL:

21.81%

MSFL:

24.15%

Дневная вол-ть

FBL:

73.80%

MSFL:

51.30%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

FBL:

-34.30%

MSFL:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью 7.10%.

FBL

С начала года

1.88%

1 месяц

35.60%

6 месяцев

10.33%

1 год

38.05%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

7.10%

1 месяц

33.75%

6 месяцев

8.12%

1 год

-4.41%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и MSFL

И FBL, и MSFL имеют комиссию равную 1.15%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и MSFL

Ни FBL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и MSFL

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что больше максимальной просадки MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и MSFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и MSFL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...