Сравнение FBL с NVDL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение FBL с NVDL

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

FBL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или NVDL.

Корреляция

Корреляция между FBL и NVDL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FBL

NVDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

1.84

NVDL:

1.14

Коэф-т Сортино

FBL:

2.22

NVDL:

1.96

Коэф-т Омега

FBL:

1.31

NVDL:

1.25

Коэф-т Кальмара

FBL:

3.19

NVDL:

2.51

Коэф-т Мартина

FBL:

8.55

NVDL:

5.74

Индекс Язвы

FBL:

13.16%

NVDL:

22.47%

Дневная вол-ть

FBL:

60.86%

NVDL:

113.28%

Макс. просадка

FBL:

-35.25%

NVDL:

-51.40%

Текущая просадка

FBL:

0.00%

NVDL:

-24.15%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 55.07%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -2.61%.

FBL

С начала года

55.07%

1 месяц

41.06%

6 месяцев

82.04%

1 год

92.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-2.61%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-0.14%

1 год

126.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий FBL и NVDL

И FBL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

FBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

NVDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBL

NVDL

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FBL

NVDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVDL

Ни FBL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	0.00%	0.00%	51.58%
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	0.00%	0.00%	11.29%

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVDL

Максимальная просадка FBL за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FBL

NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVDL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 6.84%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 51.73%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FBL

NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FBL с NVDL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVDL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FBL и NVDL

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и NVDL

FBL

NVDL

Сравнение FBL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVDL

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVDL

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVDL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество