PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с NVDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBL и NVDL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBL с NVDL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).

FBL и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или NVDL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.74

NVDL:

-0.08

Коэф-т Сортино

FBL:

1.33

NVDL:

0.64

Коэф-т Омега

FBL:

1.17

NVDL:

1.08

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.76

NVDL:

-0.22

Коэф-т Мартина

FBL:

2.06

NVDL:

-0.44

Индекс Язвы

FBL:

22.14%

NVDL:

34.24%

Дневная вол-ть

FBL:

73.71%

NVDL:

117.10%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

NVDL:

-67.55%

Текущая просадка

FBL:

-30.22%

NVDL:

-38.84%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -21.46%.

FBL

С начала года

8.21%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

11.10%

1 год

54.30%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDL

С начала года

-21.46%

1 месяц

35.99%

6 месяцев

-27.47%

1 год

-8.09%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и NVDL

И FBL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и NVDL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDL
Ранг риск-скорректированной доходности NVDL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа NVDL равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVDL

Ни FBL, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVDL

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVDL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVDL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 21.28% и 21.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...