PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и NVDL


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-16.23%32.57%344.58%432.18%-28.32%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.


FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*

NVDL

1 день
1.60%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-21.72%
1 год
92.71%
3 года*
118.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Сравнение комиссий FBL и NVDL

И FBL, и NVDL имеют комиссию равную 1.15%.


Доходность на риск

FBL vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLNVDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.14

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.08

1.90

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.30

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.52

-6.29

FBL vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа NVDL равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLNVDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.14

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.59

-0.47

Корреляция

Корреляция между FBL и NVDL составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NVDL

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%

Просадки

Сравнение просадок FBL и NVDL

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVDL.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-67.55%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-42.23%

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.07%

-34.75%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.87%

-17.05%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.41%

17.61%

+9.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NVDL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

20.66%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.08%

51.42%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.50%

81.87%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.82%

91.12%

-20.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.82%

91.12%

-20.30%