Сравнение FBL с NVDL
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBL returned 18.62%/yr vs 97.81%/yr for NVDL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FBL charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности FBL и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -32.54%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 19.13%.
FBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
NVDL
- 1 день
- 6.85%
- 1 месяц
- 22.50%
- 6 месяцев
- 38.93%
- С начала года
- 19.13%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 97.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 146.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.15M | $35.73M | $34.36M | |
| $380.97M | $415.87M | $666.11M |
Сравнение доходности по годам FBL и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.54% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 19.13% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
Correlation
The correlation between FBL and NVDL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between FBL and NVDL shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FBL и NVDL
Секторы
FBL
NVDL
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
FBL
NVDL
Сырьевые материалы
FBL
-
NVDL
Потребительский циклический сектор
FBL
-
NVDL
Потребительский защитный сектор
FBL
-
NVDL
Энергетика
FBL
-
NVDL
Финансовые услуги
FBL
-
NVDL
Здравоохранение
FBL
-
NVDL
Промышленность
FBL
-
NVDL
Недвижимость
FBL
-
NVDL
Технологии
FBL
-
NVDL
Коммунальные услуги
FBL
-
NVDL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. NVDL — Ранг доходности на риск
FBL
NVDL
Сравнение FBL c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.45 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.88 | -2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и NVDL
Максимальная просадка FBL за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -67.55% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.09% | -42.23% | -20.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.20% | -67.55% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.28% | -18.75% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -17.47% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 21.78% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и NVDL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 25.53%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.14% | 25.53% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.07% | 56.52% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.91% | 72.65% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.95% | 90.01% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.95% | 90.01% | -17.06% |
Сравнение комиссий FBL и NVDL
FBL берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и NVDL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and NVDL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (31.14%) compared to NVDL (25.53%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -63.20% vs NVDL's -67.55%.
On 3-year performance, NVDL leads with 97.81% vs 18.62% for FBL. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 25.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 97.81% return vs 18.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for NVDL.
Their fees differ too: 1.09% for FBL and 1.05% for NVDL.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор