PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с METU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с METU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FBL returned -32.97% vs -33.81% for METU. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBL charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for METU.

Доходность

Сравнение доходности FBL и METU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBL показывает доходность -18.58%, а METU немного ниже – -19.07%.

FBL

1 день
1.42%
1 месяц
5.92%
С начала года
-18.58%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-32.97%
3 года*
34.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

METU

1 день
1.46%
1 месяц
5.78%
С начала года
-19.07%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-33.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и METU

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-18.58%0.50%27.06%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		-19.07%-1.01%25.56%

Correlation

The correlation between FBL and METU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

1.00

The correlation between FBL and METU has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBL и METU

Секторы
FBL
METU

Коммуникационные услуги

66.7%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
METU
100.0%

Сырьевые материалы

FBL

-

METU

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

METU

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

METU

-

Энергетика

FBL

-

METU

-

Финансовые услуги

FBL

-

METU

-

Здравоохранение

FBL

-

METU

-

Промышленность

FBL

-

METU

-

Недвижимость

FBL

-

METU

-

Технологии

FBL

-

METU

-

Коммунальные услуги

FBL

-

METU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily META Bull 2X ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMHFBL с FNGU
Часто сравнивают с METU:
METU с METAMETU с UGLMETU с VOOMETU с NVDYMETU с TQQQMETU с NVDLMETU с NEMG

Доходность на риск

FBL vs. METU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
METU
Ранг доходности на риск METU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c METU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBLMETUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.34

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.55

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBL vs. METU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа METU равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и METU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBLMETUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.00

+1.12

Просадки

Сравнение просадок FBL и METU

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и METU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLMETUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-61.85%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-61.52%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.23%

-48.27%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-23.59%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

33.36%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и METU

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеют волатильность 17.55% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLMETUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

17.48%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.13%

53.28%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.43%

70.38%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.02%

72.28%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.02%

72.28%

-1.26%

Сравнение комиссий FBL и METU

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METU в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и METU

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности METU в 3.82%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.55%2.07%0.00%51.58%
METU
Direxion Daily META Bull 2X ETF		3.82%3.00%1.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FBL and METU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBL has higher volatility (17.55%) compared to METU (17.48%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs METU's -61.85%.

On 1-year performance, FBL leads with -32.97% vs -33.81% for METU. On fees, METU is cheaper at 1.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBL has performed better with a -32.97% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

METU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.55% for FBL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 1.07% for METU.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и METU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор