Сравнение FBL с METU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU).
FBL и METU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и METU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и METU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 27.06% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBL показывает доходность -27.59%, а METU немного ниже – -27.92%.
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и METU
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии METU в 1.07%.
Доходность на риск
FBL vs. METU — Ранг доходности на риск
FBL
METU
Сравнение FBL c METU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | METU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 0.05 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.36 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | -0.08 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между FBL и METU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и METU
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности METU в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и METU
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке METU в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и METU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -61.85% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -61.52% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.07% | -53.93% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -21.34% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 27.77% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и METU
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеют волатильность 27.60% и 27.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | METU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 27.74% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.08% | 54.20% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.50% | 79.79% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.82% | 72.05% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.82% | 72.05% | -1.23% |