PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBL с GGLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBL и GGLL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FBL и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
77.04%
19.73%
FBL
GGLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

1.62

GGLL:

0.45

Коэф-т Сортино

FBL:

2.06

GGLL:

0.99

Коэф-т Омега

FBL:

1.28

GGLL:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBL:

2.80

GGLL:

0.61

Коэф-т Мартина

FBL:

7.50

GGLL:

1.39

Индекс Язвы

FBL:

13.16%

GGLL:

18.20%

Дневная вол-ть

FBL:

61.23%

GGLL:

55.95%

Макс. просадка

FBL:

-35.25%

GGLL:

-41.33%

Текущая просадка

FBL:

0.00%

GGLL:

-21.56%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 50.44%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -8.57%.


FBL

С начала года

50.44%

1 месяц

40.60%

6 месяцев

77.04%

1 год

106.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGLL

С начала года

-8.57%

1 месяц

-9.66%

6 месяцев

19.73%

1 год

30.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBL и GGLL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.


FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
График комиссии FBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии GGLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и GGLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.620.45
Коэффициент Сортино FBL, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.060.99
Коэффициент Омега FBL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.13
Коэффициент Кальмара FBL, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.800.61
Коэффициент Мартина FBL, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.501.39
FBL
GGLL

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GGLL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.62
0.45
FBL
GGLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и GGLL

FBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.


TTM202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
0.00%0.00%51.58%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
3.60%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FBL и GGLL

Максимальная просадка FBL за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки GGLL в -41.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и GGLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
-21.56%
FBL
GGLL

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и GGLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) составляет 10.83%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 23.25%. Это указывает на то, что FBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.83%
23.25%
FBL
GGLL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab