PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с GGLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBL с GGLL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

FBL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или GGLL.

Корреляция

Корреляция между FBL и GGLL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBL и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.35

GGLL:

-0.55

Коэф-т Сортино

FBL:

1.05

GGLL:

-0.52

Коэф-т Омега

FBL:

1.14

GGLL:

0.94

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.48

GGLL:

-0.66

Коэф-т Мартина

FBL:

1.38

GGLL:

-1.30

Индекс Язвы

FBL:

20.93%

GGLL:

26.57%

Дневная вол-ть

FBL:

72.01%

GGLL:

61.34%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

GGLL:

-52.81%

Текущая просадка

FBL:

-40.71%

GGLL:

-49.09%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -8.06%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -40.67%.

FBL

С начала года

-8.06%

1 месяц

15.58%

6 месяцев

-10.84%

1 год

24.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGLL

С начала года

-40.67%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-35.00%

1 год

-32.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBL и GGLL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и GGLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа GGLL равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и GGLL

FBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.

TTM202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.64%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FBL и GGLL

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и GGLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и GGLL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 26.53% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 23.44%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...