PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBL с GGLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBL и GGLL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBL с GGLL

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

FBL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBL или GGLL.

Доходность

Сравнение доходности FBL и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBL:

0.66

GGLL:

-0.35

Коэф-т Сортино

FBL:

1.33

GGLL:

-0.09

Коэф-т Омега

FBL:

1.17

GGLL:

0.99

Коэф-т Кальмара

FBL:

0.77

GGLL:

-0.40

Коэф-т Мартина

FBL:

2.08

GGLL:

-0.75

Индекс Язвы

FBL:

22.07%

GGLL:

28.05%

Дневная вол-ть

FBL:

73.75%

GGLL:

62.71%

Макс. просадка

FBL:

-59.80%

GGLL:

-52.81%

Текущая просадка

FBL:

-30.61%

GGLL:

-36.25%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -25.70%.

FBL

С начала года

7.60%

1 месяц

32.59%

6 месяцев

12.51%

1 год

48.00%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGLL

С начала года

-25.70%

1 месяц

12.65%

6 месяцев

-8.72%

1 год

-21.87%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FBL и GGLL

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBL и GGLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг риск-скорректированной доходности FBL, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBL c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа GGLL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и GGLL

FBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.

TTM202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		0.00%0.00%51.58%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.51%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок FBL и GGLL

Максимальная просадка FBL за все время составила -59.80%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и GGLL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и GGLL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 21.63% и 22.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...