Сравнение FBL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
FBL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -25.21%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -43.49%
- 1 год
- -25.55%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBL и GGLL
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
FBL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
FBL
GGLL
Сравнение FBL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 3.24 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.58 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.37 | -5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 19.61 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.24 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FBL и GGLL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и GGLL
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и GGLL
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -52.81% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -38.39% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.23% | -27.39% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -15.51% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 10.52% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и GGLL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 19.62% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 39.89% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.46% | 61.32% | +18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 55.21% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 55.21% | +15.64% |