Сравнение FBL с META
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FBL returned 33.25%/yr vs 32.06%/yr for META. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности FBL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -5.54%.
FBL
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -19.72%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- -29.78%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам FBL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -19.72% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | 0.16% |
Correlation
The correlation between FBL and META is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between FBL and META has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. META — Ранг доходности на риск
FBL
META
Сравнение FBL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.19 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.41 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FBL и META
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -76.74% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -33.30% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -34.15% | -27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -20.96% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.41% | -15.25% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 15.47% | +17.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и META
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 8.84% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.15% | 26.58% | +26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.42% | 35.23% | +35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.06% | 43.99% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.06% | 38.64% | +32.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и META
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.58% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBL and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBL has higher volatility (17.63%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор