PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBL с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBL и META


2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-29.38%0.50%112.72%341.59%-1.22%
META
Meta Platforms, Inc.
-13.25%13.09%66.05%194.13%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -13.25%.


FBL

1 день
13.10%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-29.38%
6 месяцев
-46.10%
1 год
-23.10%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*

META

1 день
6.67%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-0.42%
3 года*
39.60%
5 лет*
14.06%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Meta Platforms, Inc.

Доходность на риск

FBL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина

META
Ранг доходности на риск META: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBLMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.29

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.01

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.04

-0.82

FBL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBLMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.55

+0.55

Корреляция

Корреляция между FBL и META составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и META

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности META в 0.37%


TTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.94%2.07%0.00%51.58%
META
Meta Platforms, Inc.
0.37%0.32%0.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBL и META

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и META.


Загрузка...

Показатели просадок


FBLMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-76.74%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-33.30%

-27.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.23%

-27.41%

-26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-15.19%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.20%

13.13%

+14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и META

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBLMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.39%

13.64%

+13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.04%

26.73%

+27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.46%

39.91%

+39.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

43.77%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.85%

38.46%

+32.39%