Сравнение FBL с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META).
FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FBL и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -29.38% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
META Meta Platforms, Inc. | -13.25% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -29.38%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -13.25%.
FBL
- 1 день
- 13.10%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -29.38%
- 6 месяцев
- -46.10%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 6.67%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. META — Ранг доходности на риск
FBL
META
Сравнение FBL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | -0.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.01 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.04 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.55 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между FBL и META составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и META
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности META в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.94% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBL и META
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -76.74% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -33.30% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.23% | -27.41% | -26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -15.19% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 13.13% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и META
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.39% | 13.64% | +13.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.04% | 26.73% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.46% | 39.91% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 43.77% | +27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.85% | 38.46% | +32.39% |