Сравнение FBL с META
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FBL returned 18.62%/yr vs 24.10%/yr for META. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности FBL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -32.54%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -10.65%.
FBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.15M | $35.73M | $34.36M | |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам FBL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.54% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | 4.91% |
Correlation
The correlation between FBL and META is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between FBL and META has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. META — Ранг доходности на риск
FBL
META
Сравнение FBL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.68 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.23 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и META
Максимальная просадка FBL за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -76.74% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.09% | -33.30% | -29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.20% | -34.15% | -29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.28% | -25.23% | -31.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -15.91% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 18.45% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и META
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 31.14% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.29%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.14% | 15.29% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.07% | 30.67% | +31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.91% | 38.33% | +38.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.95% | 44.76% | +28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.95% | 39.15% | +33.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и META
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBL and META move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBL has higher volatility (31.14%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -63.20% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор