PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и VWELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.56%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%.

FBKFX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
1.17%
1 год
15.99%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий FBKFX и VWELX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

FBKFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.83

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.89

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

8.42

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Корреляция

Корреляция между FBKFX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и VWELX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.33%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и VWELX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-36.12%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-6.78%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-20.88%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.39%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.93%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и VWELX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.21% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.10%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

6.68%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.89%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

11.11%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

11.50%

+2.76%