PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с VWELX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.58

VWELX:

0.08

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.92

VWELX:

0.25

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.13

VWELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.57

VWELX:

0.10

Коэф-т Мартина

FBKFX:

2.03

VWELX:

0.27

Индекс Язвы

FBKFX:

3.89%

VWELX:

6.65%

Дневная вол-ть

FBKFX:

13.13%

VWELX:

15.26%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

FBKFX:

-4.52%

VWELX:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 1.13%.

FBKFX

С начала года

-0.44%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-3.02%

1 год

7.53%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

VWELX

С начала года

1.13%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-8.08%

1 год

1.21%

5 лет

4.85%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBKFX и VWELX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и VWELX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VWELX в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		2.83%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		2.30%2.27%6.01%2.25%1.71%2.07%2.53%3.00%2.45%2.56%3.25%2.55%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и VWELX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и VWELX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.99% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...