PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с VPMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и VPMCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%16.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у VPMCX с доходностью -2.77%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI

Сравнение комиссий FBKFX и VPMCX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXVPMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.91

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.01

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.61

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMCX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между FBKFX и VPMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и VPMCX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и VPMCX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VPMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-50.45%

+23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-13.75%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-25.25%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.82%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.43%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.21%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и VPMCX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.72%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

12.16%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

20.76%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

18.01%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

19.06%

-4.79%