Сравнение FBGKX с HLIEX

С начала года, FBGKX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 19.18% против 11.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBGKX и HLIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и HLIEX.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.