PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.65% против 14.05% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VUGFBGKX с SPYFBGKX с FBGX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FBGKX и VOO

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FBGKX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.29

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между FBGKX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и VOO

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и VOO

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-33.99%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.98%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-24.52%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-33.99%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-6.29%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.72%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и VOO

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.29%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

9.44%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

18.10%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

16.82%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

17.99%

+5.59%