Сравнение FBGKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или VOO.
Основные характеристики
| FBGKX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.52% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 42.02% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.48% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.14 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.86% | 12.23% |
| Макс. просадка | -48.63% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.43% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и VOO
С начала года, FBGKX показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGKX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции VOO немного отстают с 13.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и VOO
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и VOO
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и VOO
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и VOO
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.