PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) Коэффициент Шарпа: 0.91

Коэффициент Шарпа FBGKX равен 0.91, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.91 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FBGKX

Ранг коэффициента Шарпа FBGKX: 46.947
Средне

FBGKX опережает 46.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция FBGKX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FBGKX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.65 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.65 до 1.36
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.36 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.58+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.99 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K с другими взаимными фондами в категории Large Cap Growth Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FBGKX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
EFCNXEmerald Insights Fund2.36
ONERXOne Rock Fund1.61
VTMGXVanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares1.51
FCGSXFidelity Series Growth Company Fund1.40
ADXAdams Diversified Equity Fund, Inc.1.38
CHASXChase Growth Fund1.34
ALZFXAlger Focus Equity Fund Class Z1.32
ATVPXAlger 35 Fund1.32
ALGRXAlger Focus Equity Fund1.31
ALAFXAlger Focus Equity A Fund1.31
FBGKXFidelity Blue Chip Growth Fund Class K0.91

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FBGKX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FBGKX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FBGKX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FBGKX Sortino Ratio